Об основных приоритетах надзорной политики банковского сектора
Об исполнении банками надзорных планов по снижению уровня стрессовых активов и корректирующих мероприятиях по результатам оценки качества активов за 5 месяцев 2021 года рассказала Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
Благодаря своевременно принятым антикризисным мерам по поддержке экономики и банковского сектора за последние два года уровень неработающих кредитов снизился с7,4%до6,9%.С начала года показатель неработающих кредитов по банковской системе незначительно вырос с6,9%до7,6%в результате отложенного эффекта спада экономической активности на кредитные портфели отдельных банков. Увеличение неработающих займов по системе на132 млрд.тенге было обусловлено ростом NPL по отдельным банкам, которые покрыты провизиями на100%и не представляют угрозы для банковского сектора.
С начала текущего года позитивная динамика роста показателей банковского сектора сохранилась. Активы банков выросли на5,9%,кредиты банков экономике на3,3%.Рост кредитования корпоративного сектора составил0,8%, что связано с тем, что в банках продолжаются процессы признания убытков и списанием неработающих кредитов.
Агентством принимаются меры по обеспечению прозрачности и предсказуемости проводимой надзорной политики регулятора для участников финансового рынка. Для этого впервые были разработаны и опубликованыосновные приоритеты надзорной политикиАгентства на 2021 год, которые были предварительно обсуждены с финансовым сообществом и одобрены Советом финансовой стабильности Республики Казахстан. Утвержден график ежеквартальных встреч с финансовым сообществом по обсуждению актуальных вопросов регулирования и развития финансового сектора.
Дополнительно, в текущем году Агентство планирует совершенствовать надзорный процесс путем внедрения инструментоврегулярной оценки качества активов и надзорного стресс-тестированиядля получения полной картины реального финансового состояния банков. Оценку качества активов предполагается провести в текущем году в пилотном режиме по отдельным банкам, с дальнейшим его ежегодным проведением в отношение всего банковского сектора после завершения реализации комплекса мер по автоматизации информационных систем Агентства и банков.
В целях реализации современных и эффективных международных практик в области банковского надзора Агентством планируется расширитьметодологию надзорного стресс-тестированияна основе статистических моделей оценки рисков банков. Надзорное стресс-тестирование позволит оценивать достаточность капитала банков в стрессовых условиях развития экономики. В текущем года Агентством запланировано проведение надзорного стресс-тестирования в пилотном режиме.
Агентством продолжена работа по расширению инструментов риск-ориентированного надзора. В 2021 году Агентством будет разработана методология расчета индивидуальной надзорной надбавки на капитал и порядок ее применения в зависимости от риска профиля банка, которая будет введена в надзорную практику регулятора до конца 2022 года.
Основные подходы и принципы к внутренним процедурам и политикам по оценки достаточности капитала (ICAAP) и ликвидности (ILAAP) банков уже регламентированы требованиями к системе управления рисками. До конца 2021 года будут усовершенствованы регуляторные требования к оценке внутренних процедур и политик банков ICAAP и ILAAP с утверждением новых типовых форм.
До конца текущего года будет осуществлено внедрение регуляторных инициатив по результатам оценки качества активов по вопросам расширения критериев кредитного обесценения и установления требований к оценке залогового обеспечения.