Активтер сапасын пилоттық бағалаудың және қадағалап стресс-тестілеудің аяқталуы туралы
2022 жылғы наурызда Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен бірлесіп активтер сапасын бағалауды (AQR) және қадағалап стресс-тестілеуді (ҚСТ) жыл сайынғы қадағалау процесіне енгізуді табысты аяқтады.
Енгізу екі кезеңмен жүзеге асырылды. Бірінші кезеңде 2021 жылғы бірінші жартыжылдықта ҚСТ-да пайдаланылатын тәуекелдерді бағалаудың әдіснамалық нұсқауы, шаблондары мен сандық үлгілері әзірленді. Әдіснамалық құжаттар мен шаблондар танысу және екінші деңгейдегі банктерден кері байланыс алу үшін ұсынылды. Банктердің сұрақтарына берілген жауаптар шеңберінде Агенттік ҚСТ өткізу процесінің негізгі тәсілдері мен тетіктеріне түсініктеме берді. Сонымен бірге банктер үшін барлық қажетті материалдарды ұсына отырып оқыту сессиялары өткізілді.
Екінші кезеңде құрылған құралдарды сынақтан өткізу үшін 2021 жылғы маусым – 2022 жылғы наурыз аралығындағы кезеңде 4 ірі банктің қатысуымен пилоттық режимде ҚСТ өткізілді.
Қатысушы банктерді анықтаған кезде банктердің түрлі бизнес-үлгілерінде әдіснаманы және үлгілерді сынақтан өткізу мүмкіндігі негізгі өлшемшарт болды. Бұл тәсіл әзірленген әдіснамалық тәсілдерді және банктердің оларды орындау мүмкіндіктерін толық көлемде сынақтан өткізуге, Агенттіктің тексеру үлгілерін өлшеуге, ҚСТ іске асырудың практикалық үлгілерін сынауға мүмкіндік берді.
ҚСТ тұжырымдамасына сәйкес банктерді стресс-тестілеу үшін бастапқы нүкте ретінде банктердің AQR ескере отырып түзетілген баланстары пайдаланылады. Сондықтан пилоттық ҚСТ басталар алдында қатысушы банктер активтерінің сапасын бағалау өткізілді, ол екінші деңгейдегі банктердің активтерді баланстарда дұрыс көрсету бөлігінде кейінгі іс-шаралары үшін бағыттарды анықтады.
Пилоттық ҚСТ үшін Агенттік пен Ұлттық Банк базалық және стрестік сценарийлерді әзірледі, олардың шеңберінде эпидемиологиялық ахуалдың нашарлау тәуекелдері, шикізат тауарларына баға тәуекелдері, мұнай өндірудің төмендеу және климат жағдайларының нашарлау тәуекелдері, жылжымайтын мүлік нарығындағы ауытқу тәуекелдері ескерілді. ҚСТ стрестік сценарийіне макроөлшемдердің ауқымды жиынтығы кірді, оның ішінде ол жылдық көрсетуде ІЖӨ-ні -3,5%-дан 2,1%-ға дейін өзгертуді көздеді.
ҚСТ процесінде сценарийлер банктерге және Агенттікке күйзелістердің тәуекелдің алуан түрлеріне және модельдеу процесінде қаржылық есептілік баптарына әсерін ескеруге мүмкіндік берді. Банктер Агенттіктің нұсқауларына және стрестік сценарийіне сәйкес ішкі үлгілерді пайдалана отырып есептеу жүргізді. Стресс-тест нәтижелерін алғаннан кейін Агенттік меншікті үлгілері негізінде оларды жан-жақты талдауды жүзеге асырды. Айтарлықтай ауытқушылықтар анықталған жағдайда, банктер есеп айырысуды түзету және үлгілерді пысықтау бойынша жан-жақты ұсынымдар берді. Пилоттық НСТ нәтижесінде қатысушы банктер капиталының жиынтық жеткіліктілігі 2 пайыздық тармаққа төмендеді.
Пилоттық жоба шеңберінде әзірленген және сынақтан өткен үлгілер Агенттікке ағымдағы жылы банктердің қаржылық жай-күйін түрлі сценарийлерде қадағалауға және болжауға мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта Агенттік банктердің кеңейтілген тізімі бойынша AQR мен ҚСТ өткізуді жоспарлап отыр. Банк секторын ҚСТ процестерімен және рәсімдерімен таныстыру үшін ағымдағы жылғы 2 және 3-тоқсандарда 2022 жылғы ҚСТ-ға қатысушы банктер үшін әдіснамалық құжаттар, шаблондар және нұсқаулықтар бойынша оқыту сессиялары өткізілетін болады.
Агенттіктің Сыртқы коммуникациялар басқармасы
+7 (727) 237 1090, press@finreg.kz