Агентством представлены результаты ежегодного надзорного стресс-тестирования 2022 года
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка были представлены результаты Надзорного стресс-тестирования (НСТ) банков, завершившегося в марте 2023 года.
Надзорное стресс-тестирование — это инструмент, который использует Агентство для оценки потенциального воздействия различных неблагоприятных экономических сценариев на финансовое состояние банков второго уровня. Оно помогает выявить уязвимости в банковской системе, оценить общую устойчивость и способность банков противостоять неблагоприятным экономическим условиям.
Заместитель председателя Агентства Олжас Кизатов сообщил, что в стресс-тесте участвовали10банков, представляющих71%общих активов банковской системы страны.
Результаты показали, что в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточности капитала k1 сместился с17,6%в начале 2022 года до13,2%в конце 2023 года.
«Таким образом, даже при наступлении неблагоприятного сценария достаточность капитала участвующих банков сохраняется выше требуемого минимального нормативного уровня в5,5%», - подчеркнул Олжас Кизатов.
Агентством совместно с Национальным Банком Казахстана для НСТ были разработаны базовый и стрессовый макроэкономические сценарии.Базовый сценарийпредставляет собой наиболее вероятный консенсус-прогноз, использующий в качестве вводных данных несколько базовых сценариев, составленных различными экспертами и учреждениями.Стрессовый сценарийописывает гипотетический кризис и применяется для оценки устойчивости финансовой системы в неблагоприятных условиях.
Эти сценарии включают прогноз59-ти уникальных макроиндикаторов, оказывающих влияние на все основные статьи баланса банков. В соответствии со стрессовым сценарием, годовые темпы роста реального ВВП Казахстана изменялись от падения в III квартале 2023 года на-2,5%в прогнозируемом периоде спада, до роста на1,7%в период восстановления экономики.
Реалистичность прогнозов подтверждается фактическими показателями, которые на начало 2023 года сложились на уровне прогнозов базового сценария, разработанного Агентством в 2022 году.
Для проведения НСТ Агентство предоставило участвующим банкам все необходимые материалы, включая подробные инструкции и шаблоны данных. До начала стресс-теста банки прошли обучение, в ходе которого Агентство осуществляло консультирование по всем интересующим банки вопросам. Это облегчило участие банков в НСТ и обеспечило точные и сопоставимые результаты.
После анализа результатов банки получили индивидуальную обратную связь и рекомендации по усовершенствованию своих внутренних моделей, процессов и систем управления данными. Эти рекомендации направлены, прежде всего, на укрепление устойчивости каждого банка и банковской системы, в целом.
Олжас Кизатов подчеркнул, что регулярное надзорное стресс-тестирование играет важную роль в надзорных механизмах Агентства для обеспечения стабильности и устойчивости банковской системы.
«Мы планируем постепенно повышать прозрачность этого надзорного упражнения, публикуя более детальные результаты стресс-теста», - отметил он.
Начиная с сентября 2023 года Агентство приступит к ежегодному надзорному стресс-тестированию по11банкам в соответствии с периметром AQR. Завершение НСТ планируется в декабре 2023 года с утверждением итоговых результатов в начале 2024 года.
Управление внешних коммуникаций Агентства:
+7 (727) 2371089,press@finreg.kz