Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 ноября2022 года
Вся информация о том, как инвестируются пенсионные сбережения, размещена на сайте enpf.kzв разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность». Здесь представлен ежемесячный подробный отчет об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком Республики Казахстан(НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности.
Как уже сообщалось, общий объем пенсионных активов на 1 ноября2022 года, превысил 14,15 трлн тенге.При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 14 135,78млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИПсоставили 9,06млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 ноября2022 года представлены следующим образом:
47,7% составляют государственные ценные бумаги Республики Казахстан,
25,5% - иностранные активы (в том числе активы, находящиеся в индексном управлении, а также ГЦБ иностранных государств, корпоративные облигации иностранных эмитентов),
порядка 13% - инструменты квазигоссектора,
более 8% - инструменты БВУ,
2,7% - МФО,
прочие активы.
В целях повышения доходности в долгосрочном периоде и снижения рисков проводится работа по дальнейшей диверсификации портфеля пенсионных активов, увеличению в нем более доходных инструментов.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 ноября выглядит так:
инвестиции в национальной валюте – 70,53%, в долларах США – 28, 41%, в другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Надо отметить, что с 2014 года, периода передачи всех пенсионных активов под управление НБРК, валютная доля пенсионных активов увеличилась с 17% до порядка 28,5%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2022 года составил 672,49 млрд тенге.Доходностьпенсионных активов за 10 месяцев 2022 года составила 4,82 %, за последние 12 месяцев (с ноября 2021 года по октябрь2022 года)составила 5,97 %.За период с 2014 по октябрь 2022 года накопленный инвестиционный доход составил 6,7 трлн тенге, а накопленная доходность пенсионных активов составляет 119,5% при инфляции 115,2%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.
Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, находящихся под управлениемУИП, составляет 9,06млрд тенге.
Пенсионные активы в доверительном управлении АО «Jusan Invest» составили 4,079 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) - они составляют 30,65% портфеля;ноты НБРК (22,36% портфеля);ГЦБ Министерства финансов РК (17,67%). 24,69% портфеля находится в РЕПО, 4,59% - в ГЦБ иностранных государств. Отметим, что 64,73% портфеля представлено в тенге, 35,27% в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности доход с начала года составил 39,17 млн тенге, доходность пенсионных активов за период составила 1,43%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «HalykGlobalMarkets», на 1 ноября 2022 года составили 2,61 млрд тенге. В структуре портфеля обратное Репо (не более 90 календарных дней) составляет 49,26 %;облигации квазигосударственных организаций РК 13,23%; долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF)также 13,23%;ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,88%; облигации банков второго уровня РК 5,71%;корпоративные облигации организаций РК 4,49%; облигации МФО 4,24%, прочие активы.Инвестиции в национальной валюте составили 79,10% портфеля, в долларах США - 20,90%.
Размер инвестиционного дохода с начала года составил 60,09 млн тенге, доходность пенсионных активовпод управлением АО «Halyk Global Markets» с 01.01.2022г. по 01.11.2022г. составила 2,29%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 ноября текущего года составили 1,48млрд тенге. Они распределены вгосударственные облигации РК – 44, 06%;облигации квазигосударственных организаций РК 15,74 %; паи (ETFна индексы) – 11,93%;акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов 8,34%; облигации МФО 5,88%; облигации БВУ РК 5,51%; корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК 5,22%;денежные средства на инвестиционных счетах 3,25%;прочие активы. В инструменты в национальной валюте инвестировано 70,77% портфеля, в долларах США – 29,23%.
В результате инвестиционной деятельности доход с начала года составил 4,43 млн тенге, доходность пенсионных активов под управлением АО «BCC Invest» за десять месяцев составила 0,35%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 ноября 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз» составили 0,98млрд тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК 54,6%; РЕПО – 15,39%;денежные средства на инвестиционных счетах 11,86 %;облигации квазигосударственных организаций – 8,34%;акции и депозитарные расписки эмитентов РК - 8,06%;долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) 1,76%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 80,72% портфеля, в долларах США – 19,28%.
В результате инвестиционной деятельности размер инвестиционного дохода составил с начала года 29,4 млн тенге, доходность пенсионных активовпод управлением АО «Сентрас Секьюритиз» за период составила 2,48%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлениемАО «Сентрас Секьюритиз с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Напомним, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года №10, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП.
При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz).