ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП
по состоянию на 1 августа 2021 года
По состоянию на 1 августа 2021 года в результате инвестиционной деятельности общий размер
начисленного инвестиционного дохода за период с 01.01.2021г. по 31.07.2021г. превысил 821,5 млрд
тенге. В том числе размер начисленного инвестиционного дохода, заработанного с начала 2021 года
Национальным Банком Республики Казахстан как доверительным управляющим, составил 821,40
млрд тенге.
Структура инвестиционного дохода, а также подробная информация об инвестировании
пенсионных активов Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими
инвестиционным портфелем (УИП), обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1
августа 2021 года размещены на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная
деятельность».
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 августа 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении
Национального Банка Республики Казахстан, составили 12 811,56 млрд тенге.
В рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021
год, основные направления инвестирования представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая
стоимость которых составляет 4 966,95 млрд. тенге (38,77% от всего портфеля). С начала года
доля ГЦБ в портфеле уменьшилась более чем на 12%. Средневзвешенная доходность к погашению
по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,1% годовых, в долларах
США – 4,2% годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 749,38 млрд тенге
(13,65%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных
организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5 %
годовых.
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1 193,86 млрд тенге. Их доля
в портфеле составила 9,32%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных
государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,2% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 069,10 млрд тенге (8,34%). На отчетную дату
средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1 239,35 млрд тенге (9,67% от портфеля).
Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 51,78%.
Инвестиции в национальной валюте составляют 68,2% портфеля, в долларах США – 31,74%, в
российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит
следующим образом:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам
и операциям «обратное РЕПО» 517,44 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 48,65 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты 22,59 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 104,95 млрд тенге;
- прочие доходы составили 127,77 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных
валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного
инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 821,4 млрд тенге. Доходность пенсионных
активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила
6,48% при инфляции 5,30%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением
НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном
сайте ЕНПФ.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет порядка 4,7
млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили на 1
августа порядка 2,1 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) - они
составляют 45,98%, ноты НБРК (35,85% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (18,1%). В
национальной валюте представлено 54,02% портфеля, в долларах США – 45,98%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных
валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного
инвестиционного дохода на 1 августа с 15 марта 2021г. составил 38,22 млн тенге. Доходность
пенсионных активов составила 4,13%
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под
управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1
августа составили 1,33 млрд тенге. В структуре портфеля ноты НБРК составляют 35,75% портфеля,
долевые инструменты иностранных эмитентов 19,39%, операции обратного РЕПО составляют
13,4%. Приобретены в портфель также корпоративные облигации казахстанских эмитентов (9%),
облигации квазигосударственных организаций РК облигации (7,46%), акции и депозитарные
расписки иностранных эмитентов (7,42%), облигации БВУ (3,72%). Инвестиции в национальной
валюте составили 69,48 % портфеля, в долларах США – 30,52%.
В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода с 15
марта по 1 августа 2021 года составил 28,54 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила
2,96%.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под
управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 августа 2021 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном
управлении АО «BCC Invest», составили 859,0 млн тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы)
– 29,41%, долговые инструменты: облигации квазигосударственных организаций РК (14,79%),
корпоративные облигации эмитентов РК (9,33%), облигации МФО (7,65%), облигации БВУ (6,51%).
Операции обратного РЕПО составляют 15,61% портфеля, акции и депозитарные расписки 6,98%.
Денежные средства на счетах составляют 9,72% портфеля. В инструменты в национальной валюте
инвестировано 53,94% портфеля, в долларах США – 46,06%.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 15.03.2021 года по 31.07.2021 составил
16,55 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,77%.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под
управлением АО «BCC Invest», с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. По состоянию на 1 августа 2021 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном
управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 477,35 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ
МФ РК (94,8%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (5,2%). Все инвестиции произведены
в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 01.04.2021 года по 31.07.2021 года
составил 16,72 млн тенге. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной
стоимости финансовых инструментов, доходность пенсионных активов составила 3,99 %.
Подробная структура портфеля инвестиционного портфеля финансовых инструментов под
управлением АО «Сентрас Секьюритиз» , с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.