Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 июля 2021 года
Подробная информация об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК), управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1 июля 2021 года размещены на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность».
Отметим, что общий объем пенсионных актвов, находящихся в управлении на 1 июля 2021 года, составил 12,8 трлн тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 12 769,15 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили порядка 4,3 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности общий размер начисленного инвестиционного дохода за период с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. составил 774,23 млрд. тенге в том числе:
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
На 1 июля 2021 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК на 2021 год, НБ РК (как доверительным управляющим) основные направления инвестирования представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 012,67 млрд. тенге (39,26% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 8,9% годовых, в долларах США – 4,3 % годовых.
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 750,89 млрд тенге (13,71%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5 % годовых.
- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1 224,52 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 9,59%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,2% годовых.
- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 073,05 млрд тенге (8,40%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.
- активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1 211,80 млрд тенге (9,49% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 48,41%.
Инвестиционный портфель финансовых инструментов в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов ЕНПФ, представлен следующим образом:
инвестиции в национальной валюте – 67,91%, в долларах США – 32,02%, в российских рублях и другой валюте – 0,07% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:
- доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 436,43 млрд тенге;
- доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 83,77 млрд тенге;
- доходы от переоценки иностранной валюты 44,36 млрд тенге;
- доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 98,63 млрд тенге;
- прочие доходы составили 110,95 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 774,14 млрд. тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 6,10%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.