В какие инструменты вложены пенсионные активы казахстанцев? Инвестиционные портфели пенсионных активов под управлением НБРК и УИП по состоянию на 1 января 2022 года

Общий объем пенсионных активов, находящихся в управлении на 1 января 2022 года, составил порядка 13,1 трлн тенге. Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 13 046,57 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 7,5 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1,4 трлн тенге.

Подробная информация об инвестировании пенсионных активов Национальным Банком Республики Казахстана (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП), а также обзоры инвестиционной деятельности по состоянию на 1 января 2022 года размещены на сайте enpf.kz в разделе «Показатели – Инвестиционная деятельность».

 

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

На 1 января 2022 года в рамках направлений, одобренных Советом по управлению Национальным фондом РК, основные инвестиции НБРК (как доверительным управляющим) в финансовые инструменты представлены следующим образом:

˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 5 104,82 млрд тенге (39,13% от всего портфеля). Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,4% годовых, в долларах США – 3,4% годовых.

- государственные ценные бумаги иностранных государств составили 2 500,81 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 19,17%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 1,2% годовых.

˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость 1 670,05 млрд тенге (доля в портфеле составила 12,80%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5% годовых.

- облигации банков второго уровня РК на сумму 1 046,62 млрд тенге (8,02%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10,0% годовых.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, представлен следующим образом:

инвестиции в национальной валюте – 67,22%, в долларах США – 32,71%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.

Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:

-       доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» 873,20 млрд тенге;

-       доходы от рыночной переоценки ценных бумаг 146,57 млрд тенге;

-       доходы от переоценки иностранной валюты 68,32 млрд тенге;

-       доходы по активам, находящимся во внешнем управлении 140,97 млрд тенге;

-       прочие доходы составили 169,79 млрд тенге.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2021 год составил 1 398,85 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 11,13% при инфляции 8,40%. Таким образом, реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,73%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ.

 

Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет 7,5 млрд тенге.

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,43 млрд тенге. На них были приобретены: ноты НБРК (33,42% портфеля), паи Exchange Traded Funds (ETF) они составляют 24,45%, ГЦБ Министерства финансов РК (15,07%), Репо – 16,64%, активы в денежных средствах на инвестиционных счетах - 10,42%. Отметим, что 65,22% портфеля представлено в тенге, 34,78% – в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 г. составил 139,29 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,08%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 января 2022 года составили 2,06 млрд тенге. В структуре портфеля операции обратного РЕПО составляют 43,33%, облигации квазигосударственных организаций РК (14,39%), паи ETF (13,99%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (8,75%), облигации БВУ (7,54%), корпоративные облигации организаций РК (6,10%), МФО (5,83%), денежные средства на счетах (0,05%), прочие активы (0,02%). Инвестиции в национальной валюте составили 77,21% портфеля, в долларах США - 22,79%.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января 2022 г. составил 112,79 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,41%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», на 1 января текущего года составили 1,22 млрд тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) (25,48%), операции обратного РЕПО (20,79%), облигации квазигосударственных организаций РК (17,04%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (9,91%), облигации МФО (8,00%), облигации БВУ РК (6,94%), корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК (6,85%), денежные средства на инвестиционных счетах (4,96%), прочие активы (0,04%). В инструменты в национальной валюте инвестировано 59,82% портфеля, в долларах США – 40,18%.

В результате инвестиционной деятельности, изменения рыночной стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют, размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 15.03.2021) по состоянию на 1 января составил 74,51 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 8,37%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

 

По состоянию на 1 января 2022 года пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 809,46 млн. тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (69,29%), РЕПО (15,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (14,73%), денежные средства на инвестиционных счетах (0,27%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.

В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода (с начала деятельности 01.04.2021) по состоянию на 1 января составил 46,72 млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 9,37%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Сентрас Секьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Кроме того, на сайте ЕНПФ во вкладке «Показатели» имеется раздел «Краткий обзор инвестиционного портфеля пенсионных активов», в котором представлена общая информация по структуре инвестиционного портфеля.

 

 

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)