Доклад Первого Заместителя Председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олега Смолякова касательно ситуации в банковском секторе
Добрый день уважаемые коллеги!
В соответствии с базовыми и наиболее вероятными сценариями рейтинговые агентства отмечают сохранение в среднесрочном периоде стабильного уровня достаточности капитала и ликвидности в банковской системе. В частности, международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service отмечает, что общесистемный коэффициент достаточности капитала будет в целом стабильным в течение двухлетнего периода до конца 2021 года, уровень ликвидности останется высоким, а структура финансирования банков будет относительно стабильной. Кроме того, Moody’s Investors Service позитивно оценивает эффект мер по обеспечению стабильности финансового сектора, принятых Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) совместно с Правительством РК и Национальным Банком Казахстана.
Рейтинговое агентство Fitch в отношении рейтингуемых банков также отмечает, что давление на коэффициент базового капитала от ослабления качества активов будет управляемым, в свете более скромного, ожидаемого роста кредитования. Нет никакого непосредственного давления на показатели фондирования и ликвидности банков со стороны более слабой операционной среды.
Выводы рейтинговых агентств подтверждаются данными по банковской системе. В настоящее время ситуация в банковской системе Казахстана стабильная. Имеется значительный запас собственного капитала и ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг. В настоящее время, на балансах банков имеется существенный объем свободной ликвидности, составляющий порядка 13 трлн.тенге или 44% активов. В системе имеется значительный запас прочности в виде собственного капитала, превышающего минимальные нормативные требования в 3 раза и покрывающего риски для вкладчиков банков.
Даже с учетом определенной доли консерватизма, заложенной в оценке качества активов (AQR), ее результаты, а также реализованные после 1 апреля 2019 года и до настоящего момента меры по повышению качества активов и поддержанию капитализации банков второго уровня, также подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в AQR, дефицита капитала нет.
Оценки рейтинговых агентств по банковской системе Казахстана отражают изменение внешней конъюнктуры и общеэкономических условий (снижение цен на нефть и негативные последствия для мировой экономики, вызванные пандемией коронавируса).
Вместе с тем, аналитики международных рейтинговых агентств указывают на растущие риски и дополнительную нагрузку на обслуживание долга заемщиками, что оказывает негативное влияние на прибыльность казахстанских банков.
Для преодоления негативных последствий пандемии короновируса, поддержания кредитования бизнеса и снижения рисков, связанных с долговой нагрузкой заемщиков, Правительство, Национальный Банк Казахстана и Агентство приняли ряд антикризисных мер:
1) введены временные меры пруденциального регулирования на период с 30 марта по 30 сентября 2020г., направленные на высвобождение дополнительного капитала, в том числе для поддержания кредитования казахстанского бизнеса. Данные регуляторные меры имеют контрцикличный характер и направлены на снижение давления на капитал и ликвидность банков;
2) разработана и реализуется Программа льготного кредитования МСБ. Для реализации Программы выделено 600 млрд. тенге.
3) предусмотрена отсрочка платежей физических лиц, индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса, пострадавшим от кризиса.
Кроме того, в период чрезвычайного положения и в дальнейшем на постоянной основе на законодательном уровне введен запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц.
Для восстановления кредитной истории физических лиц предусмотрена возможность для заемщика по исправлению негативной кредитной истории в случае погашения более 50% просроченной задолженности в течение 12 месяцев и последующего исполнения обязательств.
Таким образом, принимаемые Правительством, Национальным Банком и Агентством антикризисные меры направлены на сглаживание негативного эффекта пандемии и внешних экономических шоков на банковскую систему. Агентство ежедневно осуществляет мониторинг ситуации в банковском секторе в рамках регулярного рабочего процесса, а также с помощью проведения стресс тестов. На основе результатов стресс тестов будет рассмотрена необходимость реализации иных мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности.