Обзор инвестиционного портфеля под управлением НБРК и УИП по состоянию на 01.04.2024 года

АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».

Общий объем пенсионных активов на 1 апреля 2024 года составил 18 852,6 млрд тенге. По состоянию на 1 апреля 2024 года пенсионные активы[1] ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 18 807,36 млрд тенге[2]. Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 36,7 млрд тенге.

Пенсионные активы под управлением УИП составили более 45,24 млрд тенге.

 

 

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

 

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 апреля 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,69%, облигации квазигосударственных компаний – 9,72%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,25%, депозиты НБРК – 2,41%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 2,22%, МФО – 2,06%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,98%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 апреля 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 66,81%, в долларах США – 33,16% портфеля пенсионных активов.

Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 452,88 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 183,17 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 53,29 млрд тенге. Прочие убытки составили 1,45 млрд тенге.

За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-март 2024 г. является положительным.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 3 месяца 2024 года составил 581,31 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) по состоянию на 01.04.2024 г. с начала года составила 3,15%.

[1] сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов

[2] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат