ЕНПФ представляет отчет об инвестировании пенсионных накоплений за 2023 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ЕНПФ представляет отчет об инвестировании пенсионных накоплений за 2023 год

 На сайте enpf.kz представлен отчет об управлении пенсионными активамиНациональным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность». Общий объем пенсионных активов на 1 января 2024 года составил порядка 17 832,9 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили более 17 806 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 26,9 млрд тенге.

Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК

Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 января2024 года выглядяттак: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,6%, облигации квазигосударственных компаний – 9,1%, депозиты НБРК – 4,9%, облигации и депозиты банков второго уровня Республики Казахстан – 5,9%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2%, МФО – 2%.

Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 января2024 г. выглядит таким образом: инвестиции в национальной валюте – 68,3%, в долларах США – 31,7%портфеля пенсионных активов.

Из анализа структурыполученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 1 501,2млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении –более 138,2млрд тенге, прочие доходы – свыше 5,4млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила – 38,1 млрд тенге.

Таким образом,за счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за 2023 г.является положительным.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментовразмер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил более 1 606,8 млрд тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) за 2023 год, составила свыше 10,1% при инфляции в размере 9,8%.

Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений.В соответствии со статьей 217 Социального кодекса Республики Казахстан государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.

 Управляющие инвестиционным портфелем

Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 26,9млрд тенге.

По состоянию на 01.01.2024г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «JusanInvest», составили около 6 млрд тенге.

Основные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 45,9%, паи ExchangeTradedFunds (ETF) – 28,2%, РЕПО – 7,9%, облигации банков второго уровня РК – 7,2%, ГЦБ иностранных государств –5,6% портфеля. Отметим, что 66,1%портфеля представлено в тенге, 33,9%- в долларах США.

В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил 606,6 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 13,5%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов подуправлением АО «JusanInvest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «HalykGlobalMarkets», составили 3,2млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) –38,4%, облигации квазигосударственных организаций РК – 13%, облигации МФО – 8,1%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств - 7,9%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) –8,5%.  Инвестиции в национальной валюте составили 73,1%портфеля, в долларах США -26,9%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил около 404 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 15,6%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «HalykGlobalMarkets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 2,9 млрд тенге.

Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: РЕПО – 28,5 %, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 24,7%, государственные облигации РК – 17,5%,паи (ETF на индексы) – 16,5%, государственные облигации США - 5%, облигации МФО -3%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК –2,8%, портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 71,5% портфеля, в долларах США - 28,5 %.

В результате инвестиционной деятельности за 2023 год размер начисленного инвестиционного дохода составил более 230,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 13,1%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 01.01.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «СентрасСекьюритиз», составили более 1 млрдтенге.

33,9% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК, облигации квазигосударственных организаций составляют в общем объеме19,3%, облигации БВУ РК – 16,5%, РЕПО – 8,6%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан – 8,2%, государственные облигации США – 7,9%, денежные средства на инвестиционных счетах -2,6%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 74,2%портфеля, в долларах США - 23,7%, в канадских долларах - 2,1%

            В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил около 105,3 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 10,7%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «СентрасСекьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

По состоянию на 1 января2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «HalykFinance»,составили порядка 13,8млрд тенге.

Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 66,7%, паи ExchangeTradedFunds (ETF) – 8,2%, ГЦБ иностранных государств – 6,1%, облигации банков второго уровня РК – 5,8%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 3,9%, ГЦБ МФ РК – 3,7%.

В инструменты в национальной валюте инвестировано 84,2%портфеля, в долларах США - 15,4%, в евро - 0,4%.

В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 год составил более 328 млн тенге. Доходность пенсионных активов за 2023 год -17,2%.

Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «HalykFinance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.

Отметим, что после получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в Правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением Правления Национального Банка РК от 01 июля 2023 года №62, и предусмотренные в Инвестиционной декларации УИП. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов. Минимальный уровень доходности рассчитывается, исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.

Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)