АО «ЕНПФ»(далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активамиНациональным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность». Общий объем пенсионных активов на 1 мая 2024 года составил 18 983,1млрд тенге. По состоянию на 1 мая 2024 года пенсионные активы[1]ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 18 878,61млрд тенге[2].Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 57,18млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 47,3млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированныхза счет ОПВ, ОППВ, ДПВ,на 1 мая 2024 года выглядятследующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 47,02%, облигации квазигосударственных компаний – 9,66%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,26%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,52%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,97%, МФО – 1,91%, депозиты НБРК – 1,78%. Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 мая2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 66,34%, в долларах США – 33,66%портфеля пенсионных активов. Из анализа структурыполученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО», и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 464,03 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении –156,81 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 89,06 млрд тенге. Прочие убытки составили1,44млрд тенге. За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-апрель2024 г.является положительным. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 4 месяца 2024 года составил 530,34 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), с начала 2024 года составила 2,87%. Направления инвестирования ОПВРна 1 мая 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 98,11%, денежные средства на инвестиционных счетах – 1,20%, депозиты НБРК – 0,69%. Инвестиционный портфель за счет ОПВРвключает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте. Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР по состоянию на 1 мая с начала 2024 г. составил 366,79 млн тенге.ДоходностьОПВР составила 1,76%. Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайтеenpf.kz размещена информация о стуктуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.
Управляющие инвестиционным портфелем Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 47,3млрд тенге. По состоянию на 01.05.2024г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «JusanInvest», составили более8,08 млрд тенге. Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 32,78%, паи ExchangeTradedFunds (ETF) – 28,62%, РЕПО – 18,13%, облигации банков второго уровня РК – 7,76%, ГЦБ иностранных государств – 6,85% портфеля. Отметим, что 63,23%портфеля представлено в тенге, 36,77%- в долларах США. В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за 4 месяца 2024 г. составил 156,48 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,14%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов подуправлением АО «JusanInvest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. По состоянию на 01.05.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «HalykGlobalMarkets», составили более3,8млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) –38,99%, облигации квазигосударственных организаций РК – 11,31%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 16,97%, облигации МФО – 6,84%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 6,70%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 6,38%,облигации банков второго уровня РК – 5,53%. Инвестиции в национальной валюте составили 69,51%портфеля, в долларах США -30,49%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала годапо состоянию на 1 мая 2024 г. года составил 59,78 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 1,59%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «HalykGlobalMarkets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. По состоянию на 01.05.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили порядка4,3 млрд тенге. Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 31,67%, РЕПО – 20,45%, государственные облигации РК – 12,22%,облигации БВУ РК – 9,04%, паи (ETF на индексы) – 7,87%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,20%, облигации МФО – 4,44%, государственные облигации США – 3,30%портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 82,89%портфеля, в долларах США -17,11%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода за первые 4 месяца 2024 г.составил 85,48 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,03%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. По состоянию на 01.05.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «СентрасСекьюритиз», составили более1,2 млрдтенге. В РЕПО инвестировано 28,38%, ГЦБ МФ РК – 27,97% активов, в облигации квазигосударственных организаций –15,17%,акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 9,98%, облигации БВУ РК – 7%, государственные облигации США – 6,67%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,88%портфеля, в долларах США - 22,41%, в канадских долларах - 1,71%. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 маяс начала 2024 года составил 49,27 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала 2024 года составила 4,24%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «СентрасСекьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. По состоянию на 1 мая2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «HalykFinance»,составили более29,9млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 51,94%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 9,88%, облигацииквазигосударственныхорганизаций Республики Казахстан – 9,69%, паи ExchangeTradedFunds (ETF)– 7,20%, ГЦБ иностранных государств – 6,37%, МФО – 4,48%, облигации банков второго уровня РК – 3,32%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,33%портфеля, в долларах США - 26,49%, в евро - 0,18%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 мая с начала 2024 года составил 410,54 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 1,81%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «HalykFinance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ. Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат.Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz). Cформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат