АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 июля 2024 года составил более 19 988,59 млрд тенге. По состоянию на 1 июля 2024 года пенсионные активы[1] (далее - ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 19 838,39 млрд тенге[2]. Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ПА ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 98 млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили порядка 52,2 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 июля 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 44,34%, облигации квазигосударственных компаний – 9,91%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,08%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 3,73%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,89%, МФО – 1,73%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 июля 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 63,41%, в долларах США – 36,58% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 775,76 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 357,44 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты - 148,36 млрд тенге, прочие доходы – 1,69 млрд тенге. Убытки от рыночной переоценки ценных бумаг составили 49,79 млрд тенге.
За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-июнь 2024 г. является положительным.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года составил 1,23 трлн тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), с начала 2024 года по состоянию на 1 июля 2024 г. составила 6,59%.
[1] сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
[2] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат