АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 марта 2024 года составил более 18 509,38 млрд тенге. По состоянию на 1 марта 2024 года пенсионные активы[1] (далее - ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 18 449,01 млрд тенге[2]. Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ПА ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - более 18,5 млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 41,87 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 марта 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,74%, облигации квазигосударственных компаний – 9,83%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,31%, депозиты НБРК –3,28%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 2,01%, МФО – 1,95%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 марта 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 67,8%, в долларах США – 32,2% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 275,12 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 103,05 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 26,41 млрд тенге. Прочие убытки составили 0,65 млрд тенге.
[1] сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
[2] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат