АО «ЕНПФ» представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП) по состоянию на 1 декабря 2023 года на сайте enpf.kz. Подробный отчет об инвестировании пенсионных сбережений размещен на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность». Общий объем пенсионных активов на 1 декабря 2023 года составил порядка 17 364,76 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 17 347,35 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП составили 17,41 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 декабря 2023 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 47,55%, облигации квазигосударственных компаний - 9,94%, облигации и депозиты банков второго уровня Республики Казахстан – 6,03%, депозиты НБРК - 2,67%, ценные бумаги международных финансовых организаций – 2,11%, ГЦБ иностранных государств - 1,46%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 декабря 2023 г. выглядит таким образом: инвестиции в национальной валюте - 69,29%, в долларах США -30,67%, в другой валюте - 0,04% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 1 286,94 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 2,12 млрд тенге, прочие доходы – 4,88 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила – 14,50 млрд тенге.
Таким образом, за счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход по состоянию на 01.12.2023 г. с начала года является положительным.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 01.12.2023 г. с начала 2023 года составил 1 279,44 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2023 года, составила 8,11% при инфляции в размере 8,9%.
При этом по состоянию на 1 декабря 2023 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с декабря 2022 года по ноябрь 2023 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 8,9%.
Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Напомним, что в Казахстане действует модель государственной гарантии сохранности пенсионных накоплений. В соответствии со статьей 217 Социального кодекса Республики Казахстан государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов в ЕНПФ в размере фактически внесенных взносов с учетом уровня инфляции на момент получения права на пенсионные выплаты.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, находящихся под управлением УИП, составляет 17,41 млрд тенге.
По состоянию на 01.12.2023 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 5,4 млрд тенге.
Самые значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК – 40,89%, паи Exchange Traded Funds (ETF) – 22,71%, денежные средства на инвестиционных счетах – 18,77%, РЕПО – 15,88%. Отметим, что 67,90% портфеля представлено в тенге; 32,10% - в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2023 г. по состоянию на 1 декабря составил 459,49 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 10,7%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Jusan Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.12.2023 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», составили порядка 3 млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 39,91%, облигации квазигосударственных организаций РК – 13,65%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) – 8,84%, облигации МФО – 8,62%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств – 8,45%. Инвестиции в национальной валюте составили 71,51% портфеля, в долларах США - 28,49%.
В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 декабря с начала 2023 года составил 354,77 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 28,61% с начала деятельности и 13,86% с начала 2023 года.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «Halyk Global Markets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest» на 1 декабря 2023 г., составили 2,6 млрд тенге.