АО «ЕНПФ» (далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активами Национальным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 ноября 2024 года под управлением НБРК и УИП составил 21 564,51 млрд тенге. По состоянию на эту дату пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 21 309,33 млрд тенге[1]. Объем пенсионных активов, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 194,23 млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 60,95 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов, сформированных за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, на 1 ноября 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 41,96%, облигации квазигосударственных компаний – 9,10%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,46%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 2,52%, депозиты НБРК – 1,87%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,80%, МФО – 1,65%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 ноября 2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 60,33%, в долларах США – 39,66%, в других валютах - 0,01% портфеля пенсионных активов.
Из анализа структуры полученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» составили 1 299,53 млрд тенге, от рыночной переоценки ценных бумаг - 70,69 млрд тенге, от переоценки иностранной валюты - 286,65 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении – 734,41 млрд тенге. Прочие доходы составили 3,51 млрд тенге.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 года по состоянию на 1 ноября составил 2,39 трлн тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2024 года на 01.11.2024 г. составила 12,67%.
Направления инвестирования ОПВР на 1 ноября 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 78,98%, депозиты НБРК – 4,58%, денежные средства на инвестиционных счетах – 0,44%,
Инвестиционный портфель за счет ОПВР включает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.