|
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ |
Обзор инвестиционного портфеля
под управлением НБРК и УИП по состоянию на 01.04.2024 года
АО «ЕНПФ»(далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активамиНациональным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 апреля 2024 года составил 18 852,6млрд тенге. По состоянию на 1 апреля 2024 года пенсионные активы[1]ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов (далее - ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (далее - ОППВ), добровольных пенсионных взносов (далее - ДПВ), составили 18 807,36млрд тенге[2].Объем пенсионных активов НБРК, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР), находящихся в доверительном управлении НБРК, - 36,7млрд тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 45,24млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК, сформированныхза счет ОПВ, ОППВ, ДПВ,на 1 апреля2024 года выглядятследующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,69%, облигации квазигосударственных компаний – 9,72%, облигации банков второго уровня Республики Казахстан – 4,25%, депозиты НБРК – 2,41%, государственные ценные бумаги иностранных государств – 2,22%, МФО – 2,06%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,98%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ, по состоянию на 1 апреля2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 66,81%, в долларах США – 33,16%портфеля пенсионных активов.
Из анализа структурыполученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 452,88 млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении –183,17 млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 53,29 млрд тенге. Прочие убытки составили1,45млрд тенге.
За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь-март2024 г.является положительным.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 3 месяца 2024 года составил 581,31 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) по состоянию на 01.04.2024 г. с начала года составила 3,15%.
Направления инвестирования ОПВРна 1 апреля 2024 года выглядят следующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 74,50%, операции РЕПО – 18,13%,депозиты НБРК – 6,14%, денежные средства на инвестиционных счетах – 1,23%.
Инвестиционный портфель за счет ОПВРвключает только финансовые инструменты, номинированные в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода по ОПВР по состоянию на 1 апреляс начала 2024 г. составил333,62млнтенге. ДоходностьОПВР составила 1,37%.
Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайтеenpf.kz размещена информация о стуктуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 45,24млрд тенге.
По состоянию на 01.04.2024г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «JusanInvest», составили более7,8 млрд тенге.
Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 34,34%, паи ExchangeTradedFunds (ETF) – 25,64%, РЕПО – 18,39%, облигации банков второго уровня РК – 7,93%, ГЦБ иностранных государств – 7,42% портфеля. Отметим, что 65,34%портфеля представлено в тенге, 34,66%- в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов за первые 3 месяца 2024 г. размер начисленного инвестиционного дохода составил 231,59млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 3,07%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов подуправлением АО «JusanInvest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.04.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «HalykGlobalMarkets», составили более3,8млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) –39,86%, облигации квазигосударственных организаций РК – 11,25%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,94%, долевые инструменты иностранных эмитентов (Паи ETF) – 7,04%, облигации МФО – 6,85%, денежные средства на счетах – 6,77%, облигации банков второго уровня РК – 5,53%. Инвестиции в национальной валюте составили 70,52%портфеля, в долларах США -29,48%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2024 годапо состоянию на 1 апреля 2024 г. составил 63,90 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 1,70%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «HalykGlobalMarkets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.04.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили более 4,1 млрд тенге.
Основные направления инвестиций: облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 25,44%, РЕПО – 18,96 %, паи (ETF на индексы) – 13,82%, государственные облигации РК – 12,60%,облигации БВУ РК – 7,94%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 7,32%, облигации МФО – 4,51%, государственные облигации США – 3,46%портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 74,50%портфеля, в долларах США -25,50%.
В результате инвестиционной деятельности за первые 3 месяца 2024 г. размер начисленного инвестиционного дохода составил 74,48 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 1,79%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.04.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «СентрасСекьюритиз», составили около 1,2 млрдтенге.
В ГЦБ МФ РК инвестировано 29,76% активов, РЕПО – 27,54%, в облигации квазигосударственных организаций –15,61%,акции и депозитарные расписки, эмитентов РК – 8,61% облигации БВУ РК – 7%, государственные облигации США – 6,79%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 77,06%портфеля, в долларах США - 21,03%, в канадских долларах - 1,91%.
В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 апреляс начала 2024 года составил51,75млн. тенге. Доходность пенсионных активов составила 4,45%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «СентрасСекьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 апреля2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «HalykFinance»,составили порядка28,9млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) – 50,31%, облигацииквазигосударственных организаций Республики Казахстан – 9,92%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 8,90%, паи ExchangeTradedFunds (ETF)– 7,71%, ГЦБ иностранных государств – 6,58%, МФО – 4,64%, облигации банков второго уровня РК – 3,39%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,63%портфеля, в долларах США - 26,18%, в евро - 0,19%.
В результате инвестиционной деятельностиразмер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 апреля с начала 2024 года составил 483,40 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 2,06%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «HalykFinance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат.Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).
[1]сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
[2] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат