АО «ЕНПФ»(далее - ЕНПФ) представляет отчет об управлении пенсионными активамиНациональным Банком Республики Казахстан (далее - НБРК) и управляющими инвестиционным портфелем (далее - УИП) на сайте enpf.kz в разделе «Показатели - Инвестиционная деятельность».
Общий объем пенсионных активов на 1 февраля 2024 года составил более18 107,8млрд тенге. По состоянию на 1 февраля 2024 года пенсионные активы[1] (далее - ПА) ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении НБРК, составили 18 073,5 млрд тенге[2].Объем обязательных пенсионных взносов работодателя (далее - ОПВР),находящихся в доверительном управлении НБРК, - более 766,7 млн тенге.
Пенсионные активы под управлением УИП составили более 34,3 млрд тенге.
Инвестиционный портфель пенсионных активов под управлением НБРК
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБРК на 1 февраля2024 года выглядятследующим образом: государственные ценные бумаги Министерства финансов РК – 46,8%, облигации квазигосударственных компаний – 10%, депозиты НБРК –3,9%, облигации и депозиты банков второго уровня Республики Казахстан –5,8%, МФО – 2%,акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,9%.
Инвестиционный портфель в разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, приобретенные за счет пенсионных активов, по состоянию на 1 февраля2024 г. выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 68,4%, в долларах США – 31,6%портфеля пенсионных активов.
Из анализа структурыполученного дохода следует, что доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» и от рыночной переоценки ценных бумаг, составили 93,4млрд тенге, по активам, находящимся во внешнем управлении –порядка 64,8 млрд тенге, прочие доходы – 0,04млрд тенге. Переоценка иностранной валюты была отрицательной и составила 45,6 млрд тенге.
За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за январь 2024 г.является положительным.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за январь 2024 года составил порядка 112,6 млрд тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 70% или на 46,4 млрд тенге.
Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за январь 2024 года составила 0,61%.
Напомним, что в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается положительная реальная (превышающая накопленную инфляцию) доходность пенсионных накоплений.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением НБРК с указанием эмитентов и обзор инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте ЕНПФ. Также на сайтеenpf.kz размещена информация о стуктуре портфеля по пенсионным активам, сформированным за счет ОПВР.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем пенсионных активов, находящихся под управлением УИП, составляет более 34,3млрд тенге.
По состоянию на 01.02.2024г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «JusanInvest», составили более6,3 млрд тенге.
Основные инвестиции компании: ГЦБ МФ РК – 42%, паи ExchangeTradedFunds (ETF) – 21,2%, РЕПО – 12%, облигации банков второго уровня РК – 7%, ГЦБ иностранных государств –5,1% портфеля. Отметим, что 65,75%портфеля представлено в тенге, 34,25%- в долларах США.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода за первый месяц 2024 г. составил порядка 26,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 0,38%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов подуправлением АО «JusanInvest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.02.2024 г. пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «HalykGlobalMarkets», составили порядка 3,4млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) –41%, облигации квазигосударственных организаций РК – 12,6%, облигации МФО – 7,8%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств - 7,4%, облигации банков второго уровня РК – 6,4%, корпоративные облигации иностранных эмитентов – 6%. Инвестиции в национальной валюте составили 74,8%портфеля, в долларах США -25,2%.
В результате инвестиционной деятельности, размер начисленного инвестиционного дохода с начала года по состоянию на 1 февраля 2024 г. составил порядка 12,5 млн тенге. Доходность пенсионных активов –0,35%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «HalykGlobalMarkets» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.02.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили порядка 3,5 млрд тенге.
Основные направления инвестиций: РЕПО – 34,9 %, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан – 23,5%, паи (ETF на индексы) – 16,6%, государственные облигации РК – 14,6%,государственные облигации США – 4,1%, облигации МФО –2,5%, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК –2,2%, портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 73,7%портфеля, в долларах США -26,3%.
В результате инвестиционной деятельности за первый месяц 2024 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 11,1 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,29%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «BCC Invest» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 01.02.2024 г. пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «СентрасСекьюритиз», составили порядка1,1 млрдтенге.
В ГЦБ МФ РК инвестировано 33,9% активов, в облигации квазигосударственных организаций -27,5%, РЕПО - 9,2%, облигации БВУ РК - 8,3%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан- 8%, государственные облигации США - 7,6%, денежные средства на инвестиционных счетах -2,7%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,2%портфеля, в долларах США - 22,8%, в канадских долларах - 1,99%.
Врезультате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 г. с начала года составил 11,05 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,98%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «СентрасСекьюритиз» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
По состоянию на 1 февраля2024 года пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО Народного Банка Казахстана «HalykFinance»,составили порядка 20,02млрд тенге.
Основные инвестиции в структуре портфеля выглядят так: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) - 64,6%, паи ExchangeTradedFunds (ETF)- 7,9%, облигацииквазигосударственных организаций Республики Казахстан - 6,7%, ГЦБ иностранных государств – 6,5%, облигации банков второго уровня РК - 4%, прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии)-3,8%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 83,3%портфеля, в долларах США - 16,4%, в евро - 0,3%
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 февраля 2024 г. с начала года составил 124,2 млн тенге. Доходность пенсионных активов - 0,66%.
Подробная структура инвестиционного портфеля финансовых инструментов под управлением АО «ДО Народного Банка Казахстана «HalykFinance» с указанием эмитентов представлена на сайте ЕНПФ.
Напомним, что с 1 июля 2023 г. вкладчики могут передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут их передать их УИП в объеме 100%.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции по выработке предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным фондом. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты, индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат, предоставляет вкладчику (получателю) информацию о состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.enpf.kz)
[1]сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов
[2] без учета денег на счетах пенсионных взносов и выплат