Банктерді SREP әдіснамасы бойынша қадағалап бағалауға қатысты

Әлемнің ең үздік практикасына сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2019 жылдан бері екінші деңгейдегі банктердің қызметін бақылау және қадағалау шеңберінде тәуекелге бағдарланған тәсілді қолдануда. 

Тәуекелге бағдарланған тәсілдің негізгі міндеттері банктердің қаржылық орнықтылығын қамтамасыз ету үшін ертерек араласу және қазіргі заманғы қадағалау іс-қимылдарын қабылдау мақсатында банктердің қызметіндегі тәуекелдер мен кемшіліктерді анықтау және алдын алу болып табылады. 

Ол үшін Агенттік Еуропа орталық банкінің тәжірибесі негізінде әзірленген Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) әдіснамасы бойынша жыл сайынғы қадағалау процесін енгізді. Оның шеңберінде банктердің тәуекелдерін қадағалап бағалау тәуекелдерді бағалау жүйесінің мынадай төрт негізгі бағыты бойынша ақпаратты сандық және сапалық талдау арқылы жүзеге асырылады:

1. бизнес модельді бағалау;
2. капитал тәуекелдері;
3. өтімділік тәуекелі;
4. корпоративтік басқару жүйесі.

Тәуекелдерді зерделеудің әрбір саласын бағалау нәтижесінде «1-ден» (төмен тәуекел) «4-ке» (жоғары тәуекел) деңгей беріліп, банк бойынша түпкілікті рейтинг шығарылады.    

2021 жылғы желтоқсанда Агенттік банктерді бірінші рет SREP әдіснамасы бойынша толық көлемде бағалауды аяқтады. Оның нәтижелері бойынша банк секторы COVID-19 пандемиясымен байланысты сыртқы факторларға орнықты екенін көрсетті. Банктердің капиталы мен өтімділігінің қоры жеткілікті, ол ағымдағы сыртқы экономикалық күйзелістерді сіңіруге мүмкіндік береді.

Сонымен бірге, көптеген банктер қызметінің тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі шеңберінде жақсарту мен жетілдіруді талап ететін, реттеуші назар аударған бірнеше негізгі саласы бар. Бұл, мысалы, стратегиялық және бюджеттік жоспарлау процестеріндегі кемшіліктер, тәуекелдердің барлық түрін өтеу үшін жеткілікті капиталдың қажетті деңгейін есептеу әдіснамасын әрі қарай жақсарту, тәуекел-дәрежесін анықтау әдістемелерінің жетілмегендігі және капитал жеткіліктілігі мен өтімділікті бағалаудың ішкі процестеріндегі өзге де кемшіліктер.

Берілген тәуекел деңгейлеріне қарай жекелеген банктерге қатысты қадағалау шараларын қолдану бойынша ұсыныстар Агенттіктің  Қадағалау комитетінің қарауына шығарылды. Комитет Агенттіктің қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын бақылау және қадағалаумен байланысты мәселелерді жедел әрі құзыретіне қарай қарау үшін құрылған алқа органы болып табылады.

Агенттік банктердің қызметіне қатысты тәуекелге бағдарланған қадағалауды жетілдіру және қадағалау құралдарын, атап айтқанда тұрақты AQR мен қадағалап стресс-тестілеуді әрі қарай дамыту бойынша жұмысты жалғастыруда.

Толығырақ: https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/283699?lang=kk

 

Агенттіктің Сыртқы коммуникациялар басқармасы

+7 727 237 1089, press@finreg.kz