Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 29 января 2024 года № 3 «Об утверждении профессионального стандарта «Актуарий»

Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

М. Абылкасымова

Приложение 

к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и развитию
финансового рынка   

от 29 января 2024 года № 3

9.     Карточка профессии «Актуарий»:

Код группы:

2120-2

Код наименования занятия:

2120-2-001

Наименование профессии:

Актуарий

Уровень квалификации по ОРК:

7

подуровень квалификации по ОРК:

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года под № 22003).

Аналитик в области страхования (андеррайтер) § 92 п. 195.

Уровень профессионального образования:

Уровень образования:

высшее и(или) послевузовское образование

Специальность:

Бизнес и управление

Экономика и бизнес, Финансы, Математика и статистика

Квалификация:

-

Требования к опыту работы:

Опыт работы не менее одного года в области проведения актуарных исследований и (или) актуарных расчетов в финансовых организациях, в уполномоченном органе.

Связь с неформальным и информальным образованием:

Другие возможные наименования профессии:

4314-9-002 Служащий по актуарным расчетам

Основная цель деятельности:

Анализ и управление финансовыми рисками, связанными со страхованием, разработкой страховых тарифов и оценка страховых резервов

Описание трудовых функций

Перечень трудовых функций:

Обязательные трудовые функции:

1. Оценка обязательств по договорам страхования (перестрахования)

2. Разработка методологии исчисления экономического обоснования страховых тарифов и анализ прибыльности страховых продуктов

3. Анализ и количественная, финансовая оценка рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств и составление актуарных заключений

Дополнительные трудовые функции:

Трудовая функция 1:

Оценка обязательств по договорам страхования (перестрахования)

Навык 1:

Расчет резерва незаработанной премии, резерва не произошедших убытков, резервов убытков и дополнительных резервов

Умения:

1. Расчёт резервов незаработанной премии.
2. Определение прогнозных параметров, влияющих на величину резервов.
3. Расчет вероятности смерти, дожития, несчастных случаев и прочих страховых событий.
4. Расчет резервов не произошедших убытков.
5. Определение и расчёт. коэффициентов развития убытков.
6. Расчет резервов убытков.
7. Определение потребности в формировании дополнительных резервов по договорам страхования (перестрахования).
8. Выборка и расчет оптимальных моделей актуарных расчетов.

Знания:

1. Основы теории вероятности (вероятность события, свойства вероятности, распределение вероятности, ожидаемые события).
2. Нормативные правовые акты в сфере страхования.
3. Стандарты актуарной практики.
4. Методики расчета резерва не произошедших убытков.
5. Стандарты международных стандартов финансовой отчетности (далее - стандарты МСФО) в части резервов.
6. Актуарные методики расчета резервов убытков.

Возможность признания навыка:

-

Навык 2:

Определение доли перестраховщика в страховых резервах (активы перестрахования)

Умения:

1. Определение доли ответственности по договору перестрахования.
2. Определение размера собственного удержания.
3. Анализ договора перестрахования и определение покрытия перестраховщика по заявленным претензиям (убыткам).
4. Определение РПНУ с учетом и без учета доли перестраховщика.

Знания:

1. Основы и виды перестрахования. Условия перестрахования при пропорциональном и непропорциональном перестраховании.
2. Нормативные требования уполномоченных органов по расчету страховых резервов.
3. Законодательство о страховании и страховой деятельности.
4. Стандарты МСФО.

Возможность признания навыка:

-

Трудовая функция 2:

Разработка методологии исчисления экономического обоснования страховых тарифов и анализ прибыльности страховых продуктов

Навык 1:

Расчет ставок страховых тарифов и страховых премий

Умения:

1. Организация сбора, систематизации и анализа статистической информации.
2. Расчет составляющих страхового тарифа, включая вероятность страхового случая.
3. Выявление факторов, влияющих на вероятность страхового случая и тяжесть ущерба.
4. Формирование страховых тарифов в зависимости от пакета рисков и услуг.
5. Определение фиксированных, переменных, прямых и косвенных расходов.
6. Определение текущей ожидаемой стоимости денежных потоков.

Знания:

1. Основы теории вероятности.
2. Нормативные правовые акты в сфере страхования и актуарной деятельности.
3. Международные стандарты актуарной практики.
4. Методики оценки и прогнозирования убытков в страховании (окончательные накопленные с учетом трендов).
5. Определение степени влияния рисков и факторов на величину страхового тарифа.

Возможность признания навыка:

-

Навык 2:

Оценка прибыльности страховых продуктов

Умения:

1. Определение основных рисков, по которым происходят страховые случаи.
2. Оценивание ущерба от реализации тех или иных рисков, входящих в страховой продукт.
3. Использование математических моделей и их параметров, соответствующих нормам актуарной деятельности для осуществления актуарных расчетов
4. Расчет резервов на каждый год действия страховых полисов.
5. Оптимально выбирать актуарные допущения.
6. Расчет вероятности и определение ожидаемых величин.
7. Определение притока и оттока денежных средств как по отдельному страховому полису, так и по совокупности договоров.

Знания:

1. Закон «О страховой деятельности».
2. Совместные приказ Министра финансов Республики Казахстан от 6 февраля 2018 года № 130 и постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 23 «Об утверждении Правил представления заключения о соответствии размера страховых резервов по незаработанным премиям, непроизошедшим убыткам, заявленным, но неурегулированным убыткам, произошедшим, но незаявленным убыткам требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16569).
3. Понимание программ и условий страхования.
4. Методы математического моделирования и формализации задач для осуществления актуарных расчетов.
5. Критерии выбора рентабельных проектов.
6. Нормативные и методические документы по актуарной практике.

Возможность признания навыка:

-

Навык 3:

Оценка платежеспособности страховой (перестраховочной) организации, включая стрессовые сценарии

Умения:

1. Оценка обязательства страховой организации по договорам страхования (перестрахования).
2. Расчет и оценка справедливой стоимости активов страховой организации.
3. Проведение стресс тестирования, определение возможных убытков при реализации стрессовых сценариев.

Знания:

1. Закон «О страховой деятельности».
2. Требования к системе управления рисками и внутреннего контроля страховой группы.
3. Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 16 февраля 2004 года № 35 «Об утверждении Требований к порядку проведения внутреннего аудита страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации – нерезидента Республики Казахстан» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 2752).
4. Операционная деятельность страховой организации.
5. Требования нормативных правовых актов к порядку оценки и расчета обязательств по договорам страхования (перестрахования).
6. Построение моделей, актуарное моделирование.

Возможность признания навыка:

-

Трудовая функция 3:

Анализ и количественная, финансовая оценка рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств и составление актуарных заключений

Навык 1:

Оценка рисков

Умения:

1. Организация сбора, систематизации и анализа информации.
2. Оценка рисков.
3. Оценка факторов, влияющих на вероятность наступления риска.

Знания:

1. Основы теории вероятности.
2. Нормативные правовые акты в сфере оценки рисков.
3. Международные стандарты рисков.
4. Оценки рисков.

Возможность признания навыка:

-

Навык 2:

Составление актуарных заключений и определение размеров займов

Умения:

1. Организация сбора, систематизации и анализа информации.
2. Использование математических моделей и их параметров, соответствующих нормам актуарной деятельности для осуществления актуарных расчетов
3. Расчет убытка и выкупных сумм.
4. Выявление факторов, влияющих на вероятность наступления страховых случаев.
5. Анализ страхового портфеля.

Знания:

1. Основы теории вероятности.
2. Закон «О страховой деятельности».
3. Требования к формированию, методике расчета страховых резервов и их структуре.
4. Международные стандарты.
5. Методики расчета и оценки обязательств по договорам страхования (перестрахования).

Возможность признания навыка:

-

Требования к личностным компетенциям:

Аналитическое мышление

Стрессоустойчивость

Умение быстро принимать решения, работа в команде

Умение формулировать результаты полученных расчетов и исследований

Список технических регламентов и национальных стандартов:

Требования к уровню квалификации и получению разрешительного документа уполномоченного органа установлены Законом РК «О страховой деятельности» и Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 191.

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:

Уровень ОРК:

Наименование профессии:

6

Финансовый аналитик

6

Специалист в банковской сфере

6

Специалист рынка капитала

6

Специалист по рискам

6

Специалист в сфере страхования