Проект Постановления Правления Агентства «Об утверждении профессионального стандарта по профессии «Актуарий»

Карточка профессии «Актуарий»:

Код группы:

2120-2

Код наименования занятия:

2120-2-001

Наименование профессии:

Актуарий

Уровень квалификации по ОРК:

7

подуровень квалификации по ОРК:

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих. Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003)

Аналитик в области страхования (андеррайтер) § 92 п. 195.

Уровень профессионального образования:

Уровень образования:

послевузовское образование

Специальность:

Бизнес и управление

Экономика и бизнес, финансы

Квалификация:

-

Требования к опыту работы:

Опыт работы не менее одного года в области проведения актуарных исследований и (или) актуарных расчетов в финансовых организациях, в уполномоченном органе.

Связь с неформальным и информальным образованием:

-

Другие возможные наименования профессии:

-

Основная цель деятельности:

Анализ и управление финансовыми рисками, связанными со страхованием, разработкой страховых тарифов и управлением резервами

Описание трудовых функций

Перечень трудовых функций:

Обязательные трудовые функции:

1. Оценка обязательств по договорам страхования (перестрахования)

2. Разработка методологии исчисления экономического обоснования страховых тарифов и анализ прибыльности страховых продуктов

3. Анализ и количественная, финансовая оценка рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств и составление актуарных заключений

Дополнительные трудовые функции:

Трудовая функция 1:

Оценка обязательств по договорам страхования (перестрахования)

Навык 1:

Расчет страховых резервов и доли перестраховщиков в страховых резервах

Умения:

1. Определение прогнозных параметров, влияющих на величину резервов (прогнозное значение инфляции, доходность и т.д.).

2. Определение составляющих параметров расчета страховых резервов (построение таблиц смертности, определение коэффициентов развития убытков и т.д.)

3. Расчёт резерва незаработанной премии.

4. Расчет резервов убытков (резерв произошедших, но не заявленных убытков и резерв заявленных, но не урегулированных убытков).

5. Расчет резерва неурегулированных убытков.

6. Определение потребности в формировании дополнительных резервов по договорам страхования (перестрахования).
7. Определение доли перестраховщика в страховых резервах и размеров собственного удержания.

8. Выборка и расчет оптимальных модели актуарных расчетов.

Знания:

1. Основы теории вероятности (вероятность события, свойства вероятности, распределение вероятности, ожидаемые события) и математической статистики.
2. Стандарты актуарной практики.
.
3. Нормативные правовые акты в сфере страхования и актуарной деятельности. 4. Методики расчетов резервов
5. Стандарты международных стандартов финансовой отчетности (далее - стандарты МСФО) в сфере страхования.
6. Актуарные методы расчета резервов убытков.

7. Курсы по минимальной программе обучения актуариев

Возможность признания навыка:

-

Навык 2:

Оценка обязательств по договорам страхования (перестрахования)

Умения:

1. Определение групп и когорты по схожим рискам и линиям бизнеса компании.

2. Расчет всех видов страховых резервов и технических провизий.

3. Расчет рисковой поправки к страховым резервам.

4. Расчет обязательств по каждому риску, присущему деятельности страховой организации (рыночный риск, риск нематериальных активов, риск дефолта, риск общего страхования, риск страхования жизни, риск страхования здоровья).

5. Определение ставки доходности для оценки приведенной, ожидаемой стоимости будущих денежных потоков.

Знания:

1. Основы теории вероятности (вероятность события, свойства вероятности, распределение вероятности, ожидаемые события) и математической статистики.
2. Стандарты актуарной практики.
3. Нормативные правовые акты в сфере страхования и актуарной деятельности.

4. Методики расчетов страховых резервов.
5. Стандарты МСФО в сфере страхования.

6. Европейский стандарт Солвенси 2.
6. Актуарные методы расчета резервов убытков.

7. Курсы по минимальной программе обучения актуариев.

Возможность признания навыка:

-

Трудовая функция 2:

Разработка методологии исчисления экономического обоснования страховых тарифов и анализ прибыльности страховых продуктов

Навык 1:

Расчет ставок страховых тарифов и страховых премий

Умения:

1. Организация сбора, систематизации и анализа статистической информации.
2. Расчет составляющих страхового тарифа, включая вероятность наступления страхового случая.
3. Выявление факторов, влияющих на вероятность наступления страхового случая и тяжесть ущерба.
4. Формирование страховых тарифов в зависимости от пакета рисков и услуг.
5. Определение фиксированных, переменных, прямых и косвенных расходов.
6. Определение текущей ожидаемой стоимости денежных потоков.

Знания:

1. Основы теории вероятностей.
2. Нормативные правовые акты в сфере страхования и актуарной деятельности.
3. Международные стандарты актуарной практики.
4. Методики оценки и прогнозирования убытков в страховании (окончательные накопленные с учетом трендов).
5. Определение степени влияния рисков и факторов на величину страхового тарифа.

6. Курсы по минимальной программе обучения актуариев.

Возможность признания навыка:

-

Навык 2:

Оценка прибыльности страховых продуктов

Умения:

1. Определение основных рисков, по которым происходят страховые случаи.
2. Оценка ущерба в случае наступления тех или иных событий по рискам, принятым в рамках страхового продукта.
3. Использование математических моделей и их параметров для осуществления актуарных расчетов

5. Оптимально выбирать актуарные допущения.
6. Расчет вероятности и определение ожидаемых величин.
7. Оценка движения денежных средств (приток и отток) как по отдельному страховому полису, так и по совокупности договоров.

Знания:

1. Закон «О страховой деятельности».
2. Понимание программ и условий страхования.
3. Методы математического моделирования и формализации задач для осуществления актуарных расчетов
4. Критерии выбора рентабельных проектов.
5. Нормативные и методические документы по актуарной практике.

6. Курсы по минимальной программе обучения актуариев.

Возможность признания навыка:

-

Навык 3:

Оценка платежеспособности страховой (перестраховочной) организации, включая стрессовые сценарии

Умения:

1. Оценка обязательств страховой организации по договорам страхования (перестрахования).
2. Расчет и оценка справедливой стоимости активов страховой организации.
3. Проведение стресс тестирования, оценка возможных убытков при наступлении стрессовых сценариев.

Знания:

1. Закон «О страховой деятельности».
2. Требования к системе управления рисками и внутреннего контроля страховой организации и страховой группы.
3. Операционная деятельность страховой организации.
4. Требования нормативных правовых актов по порядку оценки и расчета обязательств по договорам страхования (перестрахования).
5. Построение моделей, актуарное моделирование.

6. Стандарты МСФО

7. Курсы по минимальной программе обучения актуариев.

Возможность признания навыка:

-

Трудовая функция 3:

Анализ и количественная, финансовая оценка рисков и (или) обусловленных наличием рисков финансовых обязательств и составление актуарных заключений

Навык 1:

Оценка рисков

Умения:

1.Сбор, систематизация, анализ и проверка данных.
2. Определение рисков и их оценка.
3. Оценка факторов, влияющих на вероятность наступления рисков.

Знания:

1. Основы теории вероятностей, математической статистики, стохастического и актуарного моделирования.
2. Нормативные правовые акты в сфере оценки рисков.
3. Международные практики оценки рисков.
4. Курсы по минимальной программе обучения актуариев.

Возможность признания навыка:

-

Навык 2:

Составление актуарных заключений

Умения:

1. Сбор, систематизация, анализ и проверка данных.
2. Расчет страховых резервов и технических провизий, оценка обязательств.

3. Составление актуарных заключений в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере страхования.

Знания:

1. Закон «О страховой деятельности».

2. Нормативные правовые акты в сфере страхования.
3. Стандарты МСФО.

4. Курсы по минимальной программе обучения актуариев.

Возможность признания навыка:

-

Требования к личностным компетенциям:

Аналитическое мышление

Стрессоустойчивость

Умение быстро принимать решения, работа в команде

Умение формулировать результаты полученных расчетов и исследований

Список технических регламентов и национальных стандартов:

Требования к уровню квалификации и получению разрешительного документа уполномоченного органа установлены Законом РК «О страховой деятельности» и Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 191.

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:

Уровень ОРК:

Наименование профессии:

6

Финансовый аналитик

6

Специалист в банковской сфере

6

Специалист рынка капитала

6

Специалист по рискам

6

Специалист в сфере страхования