Краткое описание
Основными приоритетами работы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка являются повышение прозрачности и доверия к банковскому сектору, оценка финансовой устойчивости банков через выстраивание комплексной модели надзорного процесса.
Для этого Агентство проводит дальнейшее совершенствование надзорного процесса по методологии SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) и развивает приоритетные надзорные инструменты на базе оценки качества активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования.
В 2020 году Агентство и Национальный Банк Республики Казахстан впервые провели стресс-тестирование и всесторонний анализ устойчивости банков второго уровня в целях оценки глубины влияния кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса. Результаты проведенной работы позволили выявить риски во внутренних процессах банков и подтвердили необходимость реализации надзорного стресс-тестирования на постоянной основе.
Внедрение инструментария стресс-тестирования в надзорный процесс позволит оценивать на ежегодной основе достаточность капитала банков, с учетом негативных сценариев развития экономики.
В период с октября 2021 года по март 2022 года Агентством проведено надзорное стресс-тестирования в пилотном режиме с участием ограниченного количества банков, что позволило протестировать процесс и уточнить целевую модель.
В настоящем документе раскрываются понятия и цели надзорного стресс-тестирования, периметр участников и используемые подходы, основные процессы взаимодействия и другие ключевые аспекты надзорного стресс-тестирования. Кроме того, в разделах настоящего документа описываются характеристики целевой модели надзорного стресс-тестирования.