Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің, сондай-ақ олардың мәнiнiң сақталуын сипаттайтын көрсеткiштердiң түрлерін белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 27 сәуірдегі № 79 Қаулысы

(2019.10.09. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)

 

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі, «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫЕТЕДІ:

1. Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін:

1) мынадай пруденциялық нормативтер:

мәні күн сайын - кемінде 1 болатын меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті;

мәні күн сайын:

2018 жылғы 1 шілдеден бастап - кемінде 1,2;

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - кемінде 1,3;

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - кемінде 1,4;

2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - кемінде 1,5 болатын өтімділік коэффициенті;

2) пруденциялық нормативтердің мәндерін сақтауды сипаттайтын мынадай көрсеткiштер:

өтімді активтер;

баланс бойынша міндеттемелер;

меншікті капиталдың ең аз мөлшері белгіленсін.

2. Қоса беріліп отырған Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидалары бекітілсін.
3. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің күші жойылды деп танылсын.
4. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Шайқақова Г.Ж.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) Заң департаментімен (Сәрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялау және енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында және 5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

5. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.
7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

 

 

Ұлттық Банк Төрағасы

Д. Ақышев

 

«КЕЛІСІЛДІ»

Қазақстан Республикасының

Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитетінің Төрағасы

Н. Айдапкелов

2018 жылғы 22 мамыр

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2018 жылғы 27 сәуірдегі

№ 79 қаулысымен

бекітілді

 

 

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға

тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу

 қағидалары

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

1. Осы Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мәндерін есеп айырысу қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан әрі - Бағалы қағаздар рыногы туралы заң), «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес әзірленді және инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі - инвестициялық портфельді басқарушылар) сақтауға тиісті пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу тәртібін белгілейді.
2. Қағидалар ерікті зейнетақы жарналарын тарту құқығы бар инвестициялық портфельді басқарушыларға қолданылмайды.
3. Сенімгерлікпен басқаруға берілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің алтынвалюта активтері және Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының активтері инвестициялық портфельді басқарушылардың пруденциялық нормативтерінің мәндерін есептеу кезінде есепке алынбайды.
4. Қағидалардың инвестициялық портфельді басқарушының үлестес тұлғалары бөлігінде көзделген нормалары заңды тұлғаларға және олардың «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының көрсетілген ұйымдардың дауыс беретін акцияларының жиырма бес және одан артық пайызын тікелей (банктер бойынша - жанама) иеленуі нәтижесінде инвестициялық портфельді басқарушымен үлестес болып табылатын үлестес тұлғаларына қолданылмайды.
5. Меншікті капиталдың ең төмен мөлшерін есептеу мақсаты үшін республикалық бюджет туралы заңмен тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі - АЕК) мөлшері пайдаланылады.

 

 

2-тарау. Пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу тәртібі

 

6. Инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

К = (ӨА - М) / МКТМ, мұндағы:

ӨА - инвестициялық портфельді басқарушының Қағидалардың 11-тармағына сәйкес өтімді деп танылатын, есептеу күніндегі өтімді активтері;

М - есептеу күніндегі баланс бойынша міндеттемелер;

МКТМ - меншікті капиталдың жеткіліктілігінің есебіне қабылданатын, Қағидалардың 8-тармағына сәйкес есептелген инвестициялық портфельді басқарушының меншікті капиталының ең төмен мөлшері.

7. Инвестициялық портфельді басқарушының өтімділік коэффициенті мына формула бойынша есептеледі:

Өк = ӨА/М, мұндағы:

ӨА - инвестициялық портфельді басқарушының Қағидалардың 11-тармағына сәйкес өтімді деп танылатын, есептеу күніндегі өтімді активтері;

М - есептеу күніндегі баланс бойынша міндеттемелер.

8. Егер:

басқаруға қабылданған активтердің құны 40 000 000 000 (қырық миллиард) теңгеден аз болса, онда МКТМ 75 000 (жетпіс бес мың) АЕК-ке тең болады;

басқаруға қабылданған активтердің құны 40 000 000 000 (қырық миллиард) теңгеден астам болса, онда МКТМ 75 000 (жетпіс бес мың) АЕК-ке тең + (БҚА - 40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге) * 0,0014 болады, мұндағы БҚА басқаруға қабылданған активтер болып табылады.

9. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан әрі - уәкілетті орган) Standard & Poor's агенттігінің рейтингтік бағаларынан басқа Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілетін заңды тұлғалар және елдер үшін ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысымен бекітілген Moody's Investors Service және Fitch агенттіктерінің (бұдан әрі - басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингтік бағаларын да таниды.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019.10.09. № 151 Қаулысымен 10-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

10. Қағидалардың мақсаты үшін халықаралық қаржы ұйымдары деп мынадай ұйымдар түсініледі:

Азиялық даму банкі (Asian Development Bank);

Америкааралық даму банкі (Inter-American Development Bank);

Африкалық даму банкі (African Development Bank);

Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);

Еуропа қайта құру және даму банкі (European Bank for Reconstruction and Development);

Еуропа инвестициялық банкі (European Investment Bank);

Еуропа Кеңесінің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);

Жеке секторды дамыту жөніндегі исламдық корпоарция (the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector);

Ислам даму банкі (Islamic Development Bank);

Жан-жақты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі (the Multilateral Investment Guarantee Agency);

Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank);

Халықаралық валюта қоры (the International Monetary Fund);

Халықаралық даму қауымдастығы (the International Development Association);

Халықаралық есеп айырысу банкі (the Bank for International Settlements);

Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық (the International Centre for Settlement of Investment Disputes);

Халықаралық қайта құру және даму банкі (International Bank for Reconstruction and Development);

Халықаралық қаржы корпорациясы (International Finance Corporation).

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019.10.09. № 151 Қаулысымен 10-1-тармақпен толықтырылды

10-1. Қағидалардың мақсаты үшін негізгі қор индекстері деп мынадай есптік көрсеткіштер (индекстер) түсініледі:

САС 40 (Compagnie des Agents de Change 40 Index);

DAX (Deutscher Aktienindex);

DJIA (Dow Jones Industrial Average);

EURO STOXX 50 (EURO STOXX 50 Price Index);

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index);

HSI (Hang Seng Index);

KASE (Kazakhstan Stock Exchange Index);

MSCI World Index (Morgan Stanley Capital International World Index);

MOEX Russia (Moscow Exchange Russia Index);

NIKKEI 225 (Nikkei-225 Stock Average Index);

RTSI (Russian Trade System Index);

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index);

TOPIX 100 (Tokyo Stock Price 100 Index);

NASDAQ-100 (Nasdaq-100 Index).

11. Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мәндерінің есебінде көрсетілген тиісті көлемдегі активтер инвестициялық портфельді басқарушының өтімді активтері ретінде танылады.
12. Инвестициялық портфельді басқарушы бағалы қағаздар нарығында кәсіби қызметті қоса атқарған жағдайда, меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффиценті және өтімділік коэффиценті пруденциялық нормативтерінің мәндері Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 49-бабының 3-тармағына сәйкес уәкілетті органның нормативтік құқықтық актісімен бекітілген бағалы қағаздар нарығында брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтердің мәндерін есептеу тәртібі ескеріле отырып есептеледі.
13. Инвестициялық портфельді басқарушы Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша алдыңғы жұмыс күнінiң соңындағы, сондай-ақ ағымдағы жұмыс күнінің тура алдындағы әрбір демалыс күндерінің соңындағы жағдай бойынша әрбiр жұмыс күнi инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мәндерінің есебін жүргізеді.

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019.10.09. № 151 Қаулысымен 14-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

14. Қағидалардың 11-тармағында көзделген өтімді активтер есебіне мыналар енгізілмейді:

1) инвестициялық портфельді басқарушының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылатын және (немесе) инвестициялық портфельді басқарушының меншік құқығы шектелген активтер (репо операцияларын қоспағанда);

Кері репо операцияларының мәні болып табылатын бағалы қағаздар Қағидаларға қосымшаға сәйкес нысан бойынша Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мәндерінің есебінде көрсетілген көлемде инвестициялық портфельді басқарушының өтімді активтер есебіне енгізіледі;

2) параметрлері қор биржасының акциялар нарығының индексін есептеу мақсатында пайдаланылатын қор биржасының ресми тізіміне (қор биржасының өкілдік тізімі) кіретін акцияларды қоспағанда, инвестициялық портфельді басқарушыға қатысты үлестес тұлғалар болып табылатын заңды тұлғалар шығарған бағалы қағаздар.

 

 

3-тарау. Пруденциялық нормативтер мәндерінің есебін ұсыну тәртібі

 

15. Инвестициялық портфельді басқарушы ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей уәкілетті органға Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша электрондық форматта Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мәндерінің есебін ұсынады.
16. Уәкілетті органның талап етуі бойынша сұратуды алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей инвестициялық портфельді басқарушы уәкілетті органға белгілі бір күндегі жағдай бойынша есептілікті ұсынады.
17. Қағидалардың 15-тармағында көзделген пруденциялық нормативтер мәндерінің есебі уәкілетті органға ұсынылып отырған деректердiң конфиденциалдылығын және түзетілмеуін қамтамасыз ететiн криптографиялық қорғау құралдары бар ақпаратты кепілдікпен жеткізудің тасымалдау жүйесі пайдаланыла отырып ұсынылады.
18. Электрондық форматта ұсынылатын деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректермен сәйкестігін инвестициялық портфельді басқарушының бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы адам) және бас бухгалтері қамтамасыз етеді.
19. Қағидалардың 15-тармағында көзделген, уәкілетті органға ұсынылған пруденциялық нормативтер мәндерінің есебіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушы уәкілетті органға Қағидалардың қосымшасына сәйкес нысан бойынша пысықталған инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтер мәндерінің есебін және тиісті өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің себептерін көрсете отырып жазбаша түсініктемені ұсынады.
20. Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентін және (немесе) өтімділік коэффицентін бұзған жағдайда, инвестициялық портфельді басқарушы бұзушылық болған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде уәкілетті органға оны жою жөніндегі іс-шаралар жоспарын қоса бере отырып тиісті пруденциялық нормативті бұзу фактісі мен себептері туралы хабарлайды.

 

ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2019.10.09. № 151 Қаулысымен қосымша жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

Инвестициялық портфельді

басқаруды жүзеге асыратын

ұйымдар сақтауға тиiстi

пруденциялық нормативтердің

мәндерін есеп айырысу

қағидаларына

қосымша

 

 

Нысан

 

Әкімшілік деректер нысаны www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған

 

«Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мәндерінің есебі»

 

Есепті кезең: 20 ___ жылғы «__»________ жағдай бойынша

Индекс: К1-УИП

Кезеңділігі: ай сайын

Ұсынады: инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйым

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5 (бесінші) жұмыс күнінен кешіктірмей

 

(мың теңгемен)

№	Көрсеткіштің атауы	Баланс бойынша сомасы	Есепке алынатын көлем (пайызбен)	Есеп айырысу сомасы
1	2	3	4	5
1	Ақша және салымдар - барлығы (1.1 -1.13-жолдар қосындысы), оның ішінде:	х	х
1.1	инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада кассадағы ақша		100
1.2	осы Қосымшаның 1.9 және 1.10-жолдарында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша		100
1.3	осы Қосымшаның 1.11-жолында көрсетілген Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің ағымдағы шоттарындағы ақша		90
1.4	орталық депозитарийдегі шоттардағы ақша		100
1.5	клирингтік ұйымның (орталық контрагенттің) кепілдік немесе резервтік қорларына жарна, маржа салымдары, ашық сауда-саттық әдісімен және (немесе) орталық контрагенттің қатысуымен қор биржасының сауда-саттық жүйесінде жасалған мәмілелер бойынша міндеттемелердің орындалуын толық және (немесе) ішінара қамтамасыз ету болып табылатын инвестициялық портфельді басқарушының ақшасы		100
1.6	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының бейрезидент банктеріндегі ағымдағы шоттардағы ақша		100
1.7	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар, «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 59-бабының 1-тармағында белгіленген функцияларды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша		100
1.8	Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мәселелері бойынша халықаралық қауымдастықтың мүшесі болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезидент ұйымдарындағы шоттардағы ақша (International Securities Services Association)		100
1.9	Осы банктер қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген эмитенттер немесе акциялары қор биржасы индексінің өкілдік тізімінде болатын эмитенттер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар		100
1.10	Мына талаптардың біреуіне сәйкес келетін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар: Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB+» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар; Қазақстан Республикасының резидент еншілес банктері, олардың бас банктері шетел валютасында Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «А-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті болып табылады.		100
1.11	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В-» төмен емес ұзақ мерзімді кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі, немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB»-ден «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктеріндегі салымдар		90
1.12	Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдарындағы салымдар, Еуразиялық Даму Банкіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық валютасындағы салымдар		100
1.13	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес ұзақ мерзімді рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банктердегі салымдар		100
2	Борыштық бағалы қағаздар - барлығы (2.1 -2.15-жолдар қосындысы), оның ішінде	х	х
2.1	Басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес айналысқа шығарылғандарды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары		100
2.2	Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары шығарған, Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс істейтін қор биржасының ресми тізіміне енгізілген борыштық бағалы қағаздар		100
2.3	акцияларының жүз пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі, кәсіпкерлік қызметке байланысты емес жеке тұлғалардың ипотекалық қарыздарын сатып алуды жүзеге асыратын заңды тұлға шығарған борыштық бағалы қағаздар		100
2.4	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі», «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры», «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі, «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған борыштық бағалы қағаздар		100
2.5	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына кіретін Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары немесе шетел валютасында номинирленген және «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		90
2.6	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «борыштық бағалы қағаздар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		60
2.7	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzA-» төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес бағалы қағаздары		100
2.8	Қазақстан Республикасының және басқа мемлекеттердің заңнамасына сәйкес шығарылған, (эмитентте) Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «B+»-тен «B-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor's агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBBB+»-тен «kzBB-»-ке дейінгі рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		85
2.9	Standard & Poor's агенттігінің «АА-» төмен емес халықаралық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар халықаралық қаржы ұйымдары шығарған мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздар, сондай-ақ Еуразиялық Даму Банкі шығарған және Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында номинирленген бағалы қағаздар		100
2.10	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары		100
2.11	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары		90
2.12	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі тәуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің борыштық бағалы қағаздары		80
2.13	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		100
2.14	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		85
2.15	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес борыштық бағалы қағаздары		70
3	Акциялар және депозитарлық қолхаттар - барлығы (3.1 - 3.7-жолдар қосындысы), оның ішінде:	х	х
3.1	негізгі қор индекстерінің құрамына кіретін Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		100
3.2	қор биржасының ресми тізіміне «Негізгі» алаңының «акциялар» секторы «премиум» санатының талаптарына сәйкес келетін, қор биржасының ресми тізіміне енгізілген заңды тұлғалардың акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		100
3.3	қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» секторының «стандарт» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, немесе шетел валютасында номинирленген, «Астана» халықаралық қаржы орталығының аумағында жұмыс істейтін қор биржасында ашық сауда-саттыққа жіберілген Қазақстан Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		80
3.4	қор биржасының ресми тізімінің «Балама» алаңының «акциялар» секторына енгізілген Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының акциялары, және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		60
3.5	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВВ-» төмен емес рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		100
3.6	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «ВВ+»-тен «ВВ-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		80
3.7	Standard & Poor's агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «В+»-тен «В-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының және шетелдік эмитенттердің акциялары және базалық активі осы акциялар болып табылатын депозитарлық қолхаттар		60
4	Өзге бағалы қағаздар - барлығы (4.1 - 4.3-жолдар қосындысы), оның ішінде:	х	х
4.1	қор биржасының ресми тізіміне енгізілген инвестициялық қорлардың бағалы қағаздары		70
4.2	активтерінің құрылымы негізгі қор индекстерінің бірінің құрылымын қайталайтын немесе олардың пайлар бойынша баға белгілеулері негізгі қор индексіне байланысты болатын Exchange Traded Funds (ETF) пайлары		90
4.3	Morningstar рейтингтік агенттігінің «3 жұлдыз» төмен емес рейтингтік бағасы бар, Exchange Traded Funds (ETF), Exchange Traded Commodities (ETC), Exchange Traded Notes (ETN) пайлары		80
5	Өзге активтер - барлығы (5.1 - 5.4-жолдар қосындысы), оның ішінде:	х	х
5.1	Тазартылған бағалы металдар және металл депозиттер		100
5.2	Бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызметті жүзеге асыру шеңберінде есептелген, бірақ төленбеген комиссиялық сыйақы бойынша (шарт талаптары бойынша мерзімі өтпеген) дебиторлық берешек (инвестициялық портфельді басқарушының үлестес тұлғаларының дебиторлық берешегін қоспағанда) - инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 10 (он) пайызынан аспайтын сомада		100
5.3	Бағалы қағаздар эмитенттеріне бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінде қарастырылған бағалы қағаздардың айналыс мерзімінің аяқталуына байланысты туындайтын бағалы қағаздардың номиналды құнын төлеуге қойылатын талаптар (бағалы қағаздар шығарылымы проспектісінің шарттары бойынша мерзімі өтпеген)		100
5.4	Инвестициялық портфельді басқарушының балансы бойынша активтер сомасының 5 (бес) пайызынан аспайтын сомада жылжымайтын мүлік түріндегі инвестициялық портфельді басқарушының негізгі құрал-жабдықтары		100
6	Өтімді активтердің (ӨА) жиынтығы (1-5-жолдардың қосындысы)	х	х
7	Баланс бойынша міндеттемелер	х	х
8	Меншікті капиталдың ең төменгі мөлшері (МКТМ)	х	х
9	Меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициенті (К)	х	х
10	Өтімділік коэффициенті (Кл)	х	х

 

Атауы _____________________________ _____________________________

Мекенжайы _____________________________ _____________________________

 

Телефоны _____________________________________________________

Электрондық пошта мекенжайы __________________________________

Орындаушы

______________________________________________ ________________

тегi, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер (немесе оның орнындағы адам)

______________________________________________ ________________

тегi, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бірінші басшы (немесе оның орнындағы адам)

______________________________________________ ________________

тегi, аты, әкесінің аты (ол бар болса) қолы

 

«Инвестициялық портфельді басқарушының

пруденциялық нормативтері мәндерінің есебі»

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға

қосымша

 

 

«Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мәндерінің есебі»

әкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

(индекс - К1-УИП, кезеңділігі - ай сайын)


1-тарау. Жалпы ережелер

 

1. Осы түсіндірме (бұдан әрі - Түсіндірме) «Инвестициялық портфельді басқарушының пруденциялық нормативтері мәндерінің есебі» нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сәйкес әзірленді.
3. Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйым Нысанды ай сайын есепті кезеңнің соңында толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең және одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олардың орнындағы адамдар және орындаушы қол қояды.

 

 

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

 

5. Егер қаржы құралы Нысанда белгіленген екі немесе одан да көп өлшемшарттарға сәйкес келсе, қаржы құралының санатын инвестициялық портфельді басқарушы дербес анықтайды.
6. 5.4-жолда көрсетілген инвестициялық портфельді басқарушының жылжымайтын мүлік түріндегі негізгі құрал-жабдықтар пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде баланстық құны мен нарықтық құнының ең аз мөлшерінің 100 (жүз) пайызы көлемінде ескеріледі.

Пруденциялық нормативтерді есептеу кезінде ескерілетін негізгі құрал-жабдықтардың нарықтық құнын анықтау үшін инвестициялық портфельді басқарушы олардың құнын жылына кемінде бір рет бағалаушы арқылы бағалайды.

7. 3-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңындағы деректер толтырылады.
8. 5-бағанда есепті кезеңнің соңғы күнтізбелік күнінің соңында есептеуге арналған, 3 және 4-бағандарда көрсетілген деректердің көбейтіндісі ретінде есептелген сома көрсетіледі.
9. 9-жолда баланс бойынша өтімді активтер мен міндеттемелер айырмасының меншікті капиталдың ең төменгі мөлшеріне қатынасы ретінде есептелген меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентінің мәні көрсетіледі.
10. 10-жолда өтімді активтердің баланс бойынша міндеттемелерге қатынасы ретінде есептелген өтімділік коэффициентінің мәні көрсетіледі.

 

 

Қазақстан Республикасы

Ұлттық Банкі Басқармасының

2018 жылғы 27 сәуірдегі

№ 79 қаулысына

қосымша

 

 

Күші жойылған Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ

 Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық элементтерінің

 тізбесі

 

1. 2-тармақтың 2) тармақшасын қоспағанда, «Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативті белгілеу, Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар үшін пруденциялық нормативтің мәндерін есеп айырысу қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы № 7 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9410 болып тіркелген, 2014 жылғы 29 мамырда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қаржы ұйымдарының қызметін пруденциялық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 16 шілдедегі № 152 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9732 болып тіркелген, 2014 жылғы 18 қыркүйекте «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасының қаржы ұйымдарының қызметін пруденциялық реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 5-тармағы.
3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 244 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10339 болып тіркелген, 2015 жылғы 18 наурызда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Қор биржасы бағалы қағаздарының ресми тізімі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 14-тармағы.
4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 19 желтоқсандағы № 250 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13001 болып тіркелген, 2016 жылғы 29 ақпанда «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 23-тармағы.
5. «Эмитенттерге және олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойлатын талаптарды бекіту және Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген, 2017 жылғы 14 маусымда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 2-қосымшасына сәйкес Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мәселелері бойынша нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 9-тармағы.
6. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы № 5 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16498 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 наурызда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) бекітілген Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері тізбесінің 2-тармағы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата публикации

27 декабря 2021