2022 жылдың 1 қазанындағыжағдайбойынша ҚР ҰБ және ИПБ басқаруындағызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфельдері
enpf.kz сайтында «Көрсеткіштер – Инвестициялыққызмет» бөліміндеҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкінің (ҚРҰБ) жәнеинвестициялықпортфельдібасқарушылардың (ИПБ) зейнетақыактивтерінинвестициялауытуралы ай сайынғыегжей-тегжейліесебі, сондай-ақ, инвестициялыққызметкешолуларорналастырылған.
2022 жылғы 1 қазандағыжағдайбойыншаинвестициялықбасқарудағызейнетақыактивтерініңжалпыкөлемі 14,1 трлн теңгеденасты. Бұлретте ҚР ҰБ сенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері 14 095,38 млрд теңге. Ал ИПБ басқаруындағызейнетақыактивтері 9,06 млрд теңге.
ҚРҰБ басқаруындағызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфелі.
2022 жылдың 1 қазанына ҚР ҰлттыққорынбасқаружөніндегіКеңесмақұлдағанбағыттаршеңберінде БЖЗҚ ЗА портфеліндегіайтарлықтайүлесті (шамамен 46%) қорнарығындағыеңсенімдіқұралдарретінде ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ алады. Олардыңағымдағықұны 6 477,39 млрд. теңге. 2022 жылдыңқыркүйегіндепортфельгеорташаалғандажылына 14,36% кірістіліккеие ҚР Қаржыминистрлігінің 195,1 млрд теңгекөлеміндегі МБҚ сатыпалынды. Жалпы, ҚР Қаржыминистрлігініңтеңгеменноминалданған МБҚ бойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілігіжылына 11,6% болса, АҚШ долларыменжылына 3,4% құрады.
ҚР Қаржыминистрлігініңоблигацияларыменқатар БЖЗҚ-ныңзейнетақыактивтеріквазимемлекеттіккомпаниялардың (1 725,87 млрд теңге – портфельдің 12,24%), екіншідеңгейдегібанктердің (ЕДБ облигациялары – 929,12 млрд теңгенемесепортфельдің 6,59%; ЕДБ депозиттері – 197,09 млрд теңге, 1,4%), халықаралыққаржыұйымдарының (382,32 млрд теңге, 2,71%) бағалықағаздарынажәнебасқақаржықұралдарынаинвестицияланады.
Сыртқынарықта БЖЗҚ зейнетақыактивтерінинвестициялауиндекстікнегіздежүзегеасырылады. БЖЗҚ инвестициялықдекларациясындабелгіленгенвалюталықпортфельдістратегиялықбөлужаһандықакциялар, дамығанжәнедамушынарықтардыңоблигациялары, инвестициялықдеңгейдегіэмитенттердіңкорпоративтікоблигацияларысияқтыактивтердіңнегізгішетелдіксыныптарынаинвестициялаудыкөздейді.
Зейнетақыактивтеріесебіненсатыпалынғанқаржықұралдарыноминалданғанвалюталарбөлінісіндеинвестициялық портфель былайшаұсынылған:
ұлттықвалютадағыинвестициялар – 70,17%, АҚШ долларында – 29,75%, басқавалютада – зейнетақыактивтеріпортфелінің 0,08%.
Инвестициялыққызметнәтижесінде, сондай-ақ, шетелвалюталарыбағамдарыныңқұбылмалылығыжәнеқаржықұралдарыныңнарықтыққұныныңөзгеруісалдарынанесептелгенинвестициялықтабысмөлшері 2022 жылдыңбасынанбастап 741,96 млрд.теңге. 2022 жылғы 9 айдағыкірістілік - 5,34%, соңғы 12 айда ҚР ҰлттықБанкіқамтамасызеткензейнетақыактивтерібойыншакірістілік (2021 жылғықазаннан 2022 жылғықыркүйеккедейін) 7,52% болды. 5 жылішіндегіжинақталған инфляция - 53,7%, ал зейнетақыактивтерініңжинақталғанкірістілігі - 55,8%.
ҚРҰБ басқаруындағықаржықұралдарыныңинвестициялықпортфелініңэмитенттерінің егжей-тегжейліқұрылымы жәнеинвестициялыққызметкешолу БЖЗҚ-ныңресмисайтындаорналастырылған.
Естеріңізге сала кетейік, Қазақстандазейнетақыжинақтарыныңсақталуынамемлекеттіккепілдік беру моделіжұмысістейді. «ҚазақстанРеспубликасындазейнетақыменқамсыздандырутуралы» ҚазақстанРеспубликасыЗаңының 5-бабына сәйкес, мемлекеталушыларғазейнетақытөлемдерінеқұқықалғансәттегі инфляция деңгейінескереотырып, БЖЗҚ-ғанақтыенгізілгенжарналармөлшеріндеміндеттізейнетақыжарналары мен міндеттікәсіптікзейнетақыжарналарыныңсақталуынакепілдікбереді.
Инвестициялықпортфельдібасқарушылар
Басқарушыкомпанияларғаберілгенқаражаттыңжалпыкөлемі 9,06 млрд теңге.
"JusanInvest" АҚ сенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 4,045 млрд теңге. Оларғамыналарсатыпалынды: ExchangeTradedFunds (ETF) пайлары, олар 29,74%, ҚРҰБ ноттары (портфельдің 30,01%), ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ (17,61%). Портфельдің 9,65% РЕПО-да, 12,98% шоттардағыақшалайқаражатта. Айтакетейік, портфельдің 65,01% теңгемен, 34,99% АҚШ долларыменберілген.
Инвестициялыққызметнәтижесінде «JusanInvest» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңтабыстылығыжылбасынанбері 0,64%, 12 айда 4,83% болды.
«JusanInvest» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелінің толыққұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
«HalykGlobalMarkets» АҚ-ныңсенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 2022 жылдың 1 қазанына 2,58 млрд теңге. ҚоржынқұрылымындакеріРепо (90 күнтізбеліккүнненартықемес) 50,11%, ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигациялары 13,29%, шетелдікэмитенттердіңүлестікқұралдары (ETF пайлары) 12,95% ,шоттардағыақшалайқаражат – 7,51%, ҚР екіншідеңгейдегібанктерініңоблигациялары 5,73%, МҚҰ 4,75%, ҚР ұйымдарыныңкорпоративтікоблигациялары 4,49%, басқа да активтерболды.Ұлттықвалютадағыинвестицияларпортфельдің 79,13%, АҚШ долларында – 20,87% құрады. «HalykGlobalMarkets» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңкірістілігі 01.01.2022 ж. бастап 01.10.2022 ж. дейін 1,16%, 12 айда 4,5% болды.
«HalykGlobalMarkets» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелінің нақтықұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
«BCC Invest» АҚ-ның сенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 2022 жылдың 1 қазанындағыжағдайбойынша 1,46 млрд теңге. Олар ҚР Мемлекеттікоблигацияларына 44,06%, пайларға (ETF индекстерге) 19,72%, ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигациялары 9,84%, шетелдікэмитенттердіңакциялары мен депозитарлыққолхаттары 8,23%, МҚҰ облигациялары 5,89%, ҚР ЕДБ облигациялары 5,51%, ҚР резидент эмитенттерініңкорпоративтікоблигациялары 5,23%, инвестициялықшоттардағыақшақаражаты 1,42%, өзгеактивтер (дебиторлықберешек, мерзіміөткенберешек, провизиялар) 0,1%. Ұлттықвалютадағықұралдарғапортфельдің 71,65% , АҚШ долларында 28,35% инвестицияланған.
Инвестициялыққызметтіңнәтижесінде «BCC Invest» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңкірістілігіағымдағыжылдыңбасынанбері (-0,38%), 12 айда - 3,31% құрады.
«BCC Invest» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелінің толыққұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
2022 жылдың 1 қазанындағыжағдайбойынша «СентрасСекьюритиз» АҚ сенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері 0,97 млрд теңге. Олар ҚР ҚМ МБҚ-ға 54,43%, РЕПО – 14,04%, инвестициялықшоттардағыақшақаражаты 12,66%, квазимемлекеттікұйымдардыңоблигациялары – 8,88%, ҚР эмитенттерініңакциялары мен депозитарлыққолхаттары 8,29%, шетелдікэмитенттердіңүлестікқұралдары (ETF пайлары) 1,7%. Ұлттықвалютадағықұралдарғапортфельдің 80,25%, АҚШ долларында 19,75% инвестицияланған.
Инвестициялыққызметтіңнәтижесінде «СентрасСекьюритиз» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңкірістілігі 2022 жылдыңбасынанбері 2,06%, 12 айда 4,74% құрады.
«СентрасСекьюритиз» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелінің толыққұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақыактивтеріналғаннанкейін ИПБ оларды ҚР ҰлттықБанкіБасқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысыменбекітілгенИнвестициялықпортфельдібасқаружөніндегіқызметтіжүзегеасыруқағидаларындакөрсетілгенжәне ИПБ инвестициялықдекларациясындарұқсатетілгенқаржықұралдарынаинвестициялайды.
Зейнетақыжинақтарын ИПБ басқаруынааударғанкездемемлекеткепілдігібасқарушыкомпанияныңзейнетақыактивтерікірістілігініңеңтөменгідеңгейінқамтамасызетужөніндегікепілдігіменауыстырылады. Кірістіліктіңеңтөменгідеңгейінарықтаәрекетететін ИПБ басқаруынаберілгензейнетақыактивтерініңорташаалынғанкірістілігіннегізге ала отырыпесептеледі.