2022 жылдың 1 қыркүйегіндегіжағдайбойынша ҚР ҰБ және ИПБ басқаруындағызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфельдері
Зейнетақыактивтерінбасқаружөніндегіинвестициялыққызметашықболыптабылады. enpf.kz сайтында «Көрсеткіштер – «Инвестициялыққызмет» бөлімінде ай сайынҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкінің (ҚРҰБ) жәнеинвестициялықпортфельдібасқарушылардың (ИПБ) зейнетақыактивтерінинвестициялауытуралыегжей-тегжейліақпарат, сондай-ақ, нақтыкезеңдегіахуалбойыншаинвестициялыққызметкешолуларжарияланады. Қазіргіуақыттаақпарат 2022 жылдың 1 қыркүйегіндегіжағдайбойыншажаңартылды.
Көрсетілгенесептергесәйкес, 2022 жылдың 1 қыркүйегіндегіжағдайбойыншаинвестициялықбасқарудағызейнетақыактивтерініңжалпыкөлемі 14,0 трлн теңгеболды. Бұлретте ҚР ҰБ сенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері 13 965,12 млрд теңге. ИПБ басқаруындағызейнетақыактивтері 9,13 млрд теңгегежетті.
ҚРҰБ басқаруындағызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфелі
2022 жылдың 1 қыркүйегінде ҚР ҰлттыққорынбасқаружөніндегіКеңесмақұлдағанбағыттаршеңберінде ҚРҰБ (сенімгерлікбасқарушыретінде) инвестициялауыныңнегізгібағыттары былайшаберілген:
- БЖЗҚ ЗА портфеліндегінегізгіүлестіағымдағықұны 6 235,81 млрд.теңгеніқұрайтын ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ алады. Олардыңпортфельдегіүлесі 44,65%. 2022 жылғы 1 қыркүйегіндегіжағдайбойыншатеңгегеноминалданған ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ бойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылына 11,3%, АҚШ долларында – жылына 3,4% болды.
- ҚР квазимемлекеттікұйымдарыоблигацияларыныңағымдағықұны 1 714,32 млрд теңге (портфельдегіүлесі – 12,28%). ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңтеңгеменноминалданғаноблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылына 10,9%, АҚШ долларыменжылына 5,5%.
- ҚР екіншідеңгейдегібанктерініңоблигациялары 924,19 млрд теңге (6,62%). ҚР ЕДБ теңгегеноминалданғаноблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікесептікүнгежылына 10,5%.
- шетелдікбанктердіңмемлекеттікбағалықағаздары 704,12 млрд теңгеболды. Олардыңпортфельдегіүлесі – 5,04%. Қаралыпотырғанкезеңдевалюталықпортфельдіңкірістілігінқолдаумақсатындаорташаалынғанкірістілігіжылына 2,67% жәнеөтеумерзімі 1,8 айдан 2 айғадейінгіжалпысомасы 500,89 млрд.теңгегешетелдікбанктерденоминалданғансалымдарғаорналастырылды.
- халықаралыққаржыұйымдарыныңоблигациялары 378,85 млрд теңге. Олардыңпортфельдегіүлесі 2,71%. Халықаралыққаржыұйымдарыныңоблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылына 9,47% болды.
Бұданбасқа, инвестициялық портфель құрылымында ҚР эмитенттерініңакциялары мен депозитарлыққолхаттары 276,25 млрд теңге (портфельдегіүлесі 1,98%), РЕПО 250,09 (1,79%), ҚР ЕДБ-дағыдепозиттер 201,23 млрд теңге (1,44%), шетмемлекеттердің МБҚ 140,80 (1,01%), ҚРҰБ депозиттері 31,20 млрд теңге (0,22%), ҚР эмитенттерініңкорпоративтікоблигациялары 15,04 млрд теңге (0,11%), PPN 11,49 млрд теңге (0,08%), шетелдікэмитенттердіңкорпоративтікоблигациялары 6,36 млрд теңге (0,05%), инвестициялықшоттардағыақшақаражаты 5,30 млрд теңге (0,04%) жәнеөзгеактивтер 21,42 млрд теңге (0,15%) бар. Айтакетейік, активтердіиндекстікбасқаруда 3 050,76 млрд теңге (портфельдегіүлесі 21,85%), оныңішіндеқұрылымдадамығанелдердің МБҚ, дамушыелдердің МБҚ жәнесыртқыбасқарудағыактивтер бар.
Зейнетақыактивтеріесебіненсатыпалынғанқаржықұралдарыноминалданғанвалюталарбөлінісіндегіинвестициялық портфель былайшаберілген:
ұлттықвалютадағыинвестициялар – 69,34%, АҚШ долларында – 30,59%, басқавалютада-зейнетақыактивтеріпортфелінің 0,07% құрады.
Инвестициялыққызметнәтижесінде, сондай-ақшетелвалюталарыбағамдарыныңқұбылмалылығыжәнеқаржықұралдарыныңнарықтыққұныныңөзгеруісалдарынанесептелгенинвестициялықкірісмөлшері 2022 жылдыңбасынанбастап 718,05 млрд.теңгеніқұрады.
Геосаясиахуалдыңшиеленісуі, жаһандыққаржынарықтарындағықұбылмалылықтыңкүшеюі, инфляцияныңжеделдеуі, сондай-ақдамығанжәнедамушыелдердіңоблигацияларыбойыншакірістіліктіңөсуіаясында 2022 жылдыңбасынанбастапсалымшылардың (алушылардың) шоттарынабөлінген БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңкірістілігі 5,18% болды.
Бұлретте 2022 жылғы 1 қыркүйектегіжағдайбойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшінсоңғы 12 айда (2021 жылғықыркүйектенбастап 2022 жылғытамызғадейін) зейнетақыактивтерініңкірістілігі 8,58% - дықұрады. Зейнетақыактивтеріншоғырландыруаяқталған 2014 жылғысәуірайынанбастап 2022 жылғытамызайыныңсоңынадейінгікезеңдежинақталғанкірістілік 113,16% -дықұрады. 2014 жылданбастап 2021 жылғадейінгі 8 жылішінде БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңкірістілігіжылына 9,68% - ғажетті.
Айта кету керек, зейнетақыжинақтары – бұлұзақмерзімдіинвестицияларжәнеинвестициялықтабыстыңмөлшерінкемінде 1 (бір) жылкезеңіндеталдауорынды. Қысқамерзімдідеректер (аптасайынғы, ай сайынғыжәнет.б.) – көрсеткішбереалмайды, себебінарықтықконъюнктураныңүнеміөзгеріпотыруынабайланысты.
Эмитенттердікөрсетеотырып, ҚР ҰБ басқаруыменқаржықұралдарыныңинвестициялықпортфелінің егжей-тегжейліқұрылымы мен инвестициялыққызметкешолу БЖЗҚ-ныңресмисайтындаорналастырылған.
Естеріңізге сала кетейік, Қазақстандазейнетақыжинақтарыныңсақталуынамемлекеттіккепілдік бар. ҚР «ҚазақстанРеспубликасындазейнетақыменқамсыздандырутуралы» Заңының 5-бабына сәйкес, мемлекеталушыларғазейнетақытөлемдерінеқұқықалғанкездегі инфляция деңгейінескереотырып, БЖЗҚ-дағыміндеттізейнетақыжарналары мен міндеттікәсіптікзейнетақыжарналарыныңнақтыенгізілгенжарналармөлшеріндесақталуынакепілдікбереді.
Инвестициялықпортфельдібасқарушылар
Басқарушыкомпанияларғаберілгенқаражаттыңжалпыкөлемі 9,13 млрд теңге.
"JusanInvest" АҚ сенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 4,09 млрд теңгеніқұрады. Оларғамыналарсатыпалынды: ExchangeTradedFunds (ETF) пайлары, олар 30,95%-ды, ҚРҰБ ноттары (портфельдің 22,11%), ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ (17,34%), РЕПО (портфельдің 17,16%), инвестициялықшоттардағыақшалайқаражат (12,44%). Айтакетейік, портфельдің 63,96% - ы теңгемен, 36,046%-ы АҚШ долларыменберілген.
Инвестициялыққызметнәтижесінде «JusanInvest» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңтабыстылығыжылбасынанбері 1,49% болды.
«JusanInvest» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелінің толыққұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
«HalykGlobalMarkets» АҚ-ныңсенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 2022 жылдың 1 қыркүйегіне 2,58 млрд теңгеніқұрады. ҚоржынқұрылымындакеріРепо (90 күнтізбеліккүнненартықемес) 51,73%, шетелдікэмитенттердіңүлестікқұралдары (ETF пайлары) 15,07% , ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигациялары 9,53%, шоттардағыақшалайқаражат - 8,85%, ҚР екіншідеңгейдегібанктерініңоблигациялары 5,68%, МҚҰ 4,71%, ҚР ұйымдарыныңкорпоративтікоблигациялары 4,45% болды.Ұлттықвалютадағыинвестицияларпортфельдің 78,26%, АҚШ долларында - 21,74% құрады. "HalykGlobalMarkets" АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңтабыстылығы 01.01.2022 ж. бастап 01.09.2022 ж. дейін 0,11,19% құрады.
«HalykGlobalMarkets» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелінің нақтықұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
«BCC Invest» АҚ-ныңсенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 2022 жылдың 1 қыркүйегіндегіжағдайбойынша 1,49 млрд теңгеніқұрады. Олар ҚР Мемлекеттікоблигацияларына 43,04%, пайларға (ETF индекстерге) 20,92%, ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигациялары 9,64%, шетелдікэмитенттердіңакциялары мен депозитарлыққолхаттары 8,61%, МҚҰ облигациялары 6,16%, ҚР ЕДБ облигациялары 5,38%, ҚР резидент эмитенттерініңкорпоративтікоблигациялары 5,10%, инвестициялықшоттардағыақшақаражаты 1,04%, өзгеактивтер (дебиторлықберешек, мерзіміөткенберешек, провизиялар) 0,11%. Ұлттықвалютадағықұралдарғапортфельдің 70,16% – ы, АҚШ долларында 29,84% - ы инвестицияланған.
Инвестициялыққызметтіңнәтижесінде «BCC Invest» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңкірістілігіағымдағыжылдыңбасынанбері 0,82% құрады.
«BCC Invest» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелінің толыққұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
2022 жылдың 1 қыркүйегіндегіжағдайбойынша "СентрасСекьюритиз" АҚ сенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері 0,97 млрд теңгеніқұрады. Олар ҚР ҚМ МБҚ-ға 53,89%, инвестициялықшоттардағыақшақаражаты 19,39%, РЕПО 16,17%, ҚР эмитенттерініңакциялары мен депозитарлыққолхаттары 8,73%, шетелдікэмитенттердіңүлестікқұралдары (ETF пайлары) 1,82% инвестицияланды. Ұлттықвалютадағықұралдарғапортфельдің 81,95%–ы, АҚШ долларында 18,05% - ы инвестицияланған.
Инвестициялыққызметтіңнәтижесінде «СентрасСекьюритиз» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңкірістілігі 2022 жылдыңбасынанбері 2,07% құрады.
«СентрасСекьюритиз» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелінің толыққұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақыактивтеріналғаннанкейін ИПБ оларды ҚР ҰлттықБанкіБасқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысыменбекітілгенИнвестициялықпортфельдібасқаружөніндегіқызметтіжүзегеасыруқағидаларындакөрсетілгенжәне ИПБ инвестициялықдекларациясындарұқсатетілгенқаржықұралдарынаинвестициялайды.
Зейнетақыжинақтарын ИПБ басқаруынааударғанкездемемлекеткепілдігібасқарушыкомпанияныңзейнетақыактивтерікірістілігініңеңтөменгідеңгейінқамтамасызетужөніндегікепілдігіменауыстырылады. Кірістіліктіңеңтөменгідеңгейінарықтаәрекетететін ИПБ басқаруынаберілгензейнетақыактивтерініңорташаалынғанкірістілігіннегізге ала отырыпесептеледі.
Тақырыпбойыншабейнетүсіндірме – сілтемебойынша.