2022 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойынша ҚР ҰБ және ИПБ басқаруындағызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфельдері
Enpf.kz cайтында «Көрсеткіштер – Инвестициялыққызмет» бөлімінде 2022 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойыншаҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкінің (ҚРҰБ) жәнеинвестициялықпортфельдібасқарушылардың (ИПБ) зейнетақыактивтерінинвестициялауытуралы ай сайынғыесепжарияланған: инвестициялықпортфельдердіңқұрылымытуралыегжей-тегжейліақпарат, сондай-ақ, инвестициялыққызметкешолуларберілген.
Көрсетілгенесептергесәйкес, 2022 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойыншаинвестициялықбасқарудағызейнетақыактивтерініңжалпыкөлемі13,4 трлн теңгеболды. Бұлретте ҚР ҰБ сенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері13 371,23 млрд теңге. ИПБ басқаруындағызейнетақыактивтері8,8 млрд теңгегежетті.
ҚРҰБ басқаруындағызейнетақыактивтерініңинвестициялықпортфелі
2022 жылдың 1 шілдесінде ҚР ҰлттыққорынбасқаружөніндегіКеңесмақұлдағанбағыттаршеңберінде ҚРҰБ (сенімгерлікбасқарушыретінде) инвестициялауыныңнегізгібағыттарыбылайшаберілген:
- БЖЗҚ ЗА портфеліндегінегізгіүлестіағымдағықұны 5 654,84 млрд.теңгеніқұрайтын ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ алады. Олардыңағымдағықұныбір айда 325,47 млрд. теңгегеөсіп, нәтижесіндепортфельдегіүлесі 42,29% болды. Бұлкезеңдеорташаалынғанкірістілігіжылдық 13,78% болатын 320,00 млрд. теңгекөлемінде ҚР Қаржыминистрлігініңмемлекеттікбағалықағаздарысатыпалынды. Нәтижесіндетеңгегеноминалданған ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ бойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылдық 11,2%, АҚШ долларында –жылдық 3,4% құрады.
- ҚР квазимемлекеттікұйымдарыоблигацияларыныңағымдағықұны 1 697,6 млрд теңге (портфельдегіүлесі – 12,7%). ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңтеңгеменноминалданғаноблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылына 10,9%, АҚШ долларыменжылына 5,5%.
- ҚР екіншідеңгейдегібанктерініңоблигациялары 927,17 млрд теңге (6,93%). ҚР ЕДБ теңгегеноминалданғаноблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікесептікүнгежылына 10,7%.
- шетелдердіңмемлекеттікбағалықағаздары 308,79 млрд теңгеболды. Олардыңпортфельдегіүлесі – 2,31%. Бұлқұралдаркөлемініңкүртазаюынаесептікезеңде 445,16 млрд. теңгеге АҚШ МБҚ өтелуісебепболды. БЖЗҚ-ның ЗА портфеліндегіесептікүндегішетмемлекеттердің МБҚ өтеугеорташаалынғанкірістілікжылына 1,5%.
- халықаралыққаржыұйымдарыныңоблигациялары 396,99 млрд теңге. Олардыңпортфельдегіүлесі 2,97 %. Халықаралыққаржыұйымдарыныңоблигацияларыбойыншаөтеугеорташаалынғанкірістілікжылдық 10% болды.
- ҚР ҰлттықБанкіндегідепозиттердіңағымдағықұныесептікүнге 338,94 млрд. теңге. Портфельдегіүлесі 2,53%. Мәмілелердіңорташакөлеміорташаалынғанкірістілікжылдық 13,16% болғанда 258,56 млрд. теңгеніқұрады.
- ҚР эмитенттерініңакциялары мен депозитарлыққолхаттарыныңқұны 221,24 млрд. теңге. Портфельдегіүлесі 1,65%. Бұлкезеңде ҚР эмитенттерініңакциялары мен депозитарлыққолхаттарынсатыпалужәнесатуболғанжоқ.
- Екіншідеңгейдегібанктердегідепозиттер 200,35 млрд. теңгеқұрады. Портфельдегіүлесі 1,5%. ҚР ЕДБ салымдарынөтеугеорташаалынғанкірістілікесептікүнгежылдық 9,3% болды.
- шетелдікбанктердегідепозиттердіңағымдағықұныесептікүнге 505,92 млрд. теңгеніқұрады. Олардыңпортфельдегіүлесі 3,78%. Қаралыпотырғанкезеңдевалюталықпортфельдіңкірістілігінқолдаумақсатындашетелдікбанкте АҚШ долларынданоминалданған, орташаалынғанкірістілігіжылдық 1,62% жәнеөтеумерзімі 11 күннен 2,5 айғадейінгіжалпысомасы 642,77 млрд. теңгегесалымдарорналастырылды.
Эмитенттердікөрсетеотырып, ҚР ҰБ басқаруыменқаржықұралдарыныңинвестициялықпортфелініңегжей-тегжейліқұрылымымен инвестициялыққызметкешолу БЖЗҚ-ныңресмисайтындаорналастырылған.
БЖЗҚ зейнетақыактивтеріесебіненсатыпалынғанқаржықұралдарыноминалданғанвалюталарбөлінісіндеқаржықұралдарыныңинвестициялықпортфелібылайшаберілген:
- ұлттықвалютадағыинвестициялар – 68,67%, АҚШ долларында – 31,25%, басқавалютада – зейнетақыактивтеріпортфелінің 0,08%.
Инвестициялыққызметнәтижесінде, сондай-ақ, шетелвалюталарыбағамдарыныңқұбылмалылығыжәнеқаржықұралдарыныңнарықтыққұныныңөзгеруісалдарынанесептелгенинвестициялықкірісмөлшері 2022 жылдыңбасынанбастап 352,59 млрд. теңгеніқұрады. Геосаясиахуалдыңшиеленісуі, жаһандыққаржынарықтарындағықұбылмалылықтыңкүшеюі, инфляцияныңкүртөсуі, сондай-ақ, дамығанжәнедамушыелдердіңоблигацияларыбойыншакірістіліктіңөсуіаясында 2022 жылдыңбасынанбастапсалымшылардың (алушылардың) шоттарынабөлінген БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңкірістілігі 2,47% құрады.
Зейнетақыактивтеріншоғырландыруаяқталған 2014 жылғысәуірденбастап 2022 жылғымаусымғадейінгікезеңде ҚР ҰБ қамтамасызеткенжинақталғанкірістілік 107,68% болды. 2014 жылданбастап 2021 жылғадейінгі 8 жылішінде БЖЗҚ зейнетақыактивтерініңкірістілігіжылдық 9,68% құрады.
Естеріңізге сала кетейік, Қазақстандазейнетақыжинақтарыныңсақталуынамемлекеттіккепілдік бар. ҚР «ҚазақстанРеспубликасындазейнетақыменқамсыздандырутуралы» Заңының 5- бабынасәйкес, мемлекеталушыларғазейнетақытөлемдерінеқұқықалғанкездегі инфляция деңгейінескереотырып, БЖЗҚ-дағыміндеттізейнетақыжарналары мен міндеттікәсіптікзейнетақыжарналарыныңнақтыенгізілгенжарналармөлшеріндесақталуынакепілдікбереді.
Инвестициялықпортфельдібасқарушылар
Басқарушыкомпанияларғаберілгенқаражаттыңжалпыкөлемішамамен8,8 млрд теңге.
"JýsanInvest" АҚсенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 4,012 млрд теңгеніқұрады. Оларға: ExchangeTradedFunds (ETF) пайлары – 31,66%, ҚР Қаржыминистрлігінің МБҚ (17,33%) сатыпалынды. Инвестициялықшоттардаақшалайқаражаттақалғанактивтердіңүлесіпортфельдің 50,99% құрайды. Инвестициялардың 63,18% теңгемен, 36,82% АҚШ долларындасалынған.
Инвестициялыққызметнәтижесінде «JusanInvest» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңтабыстылығыжылбасынанбері 0,35% болды.
«JusanInvest» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелініңтолыққұрылымыБЖЗҚ сайтындажарияланған.
«HalykGlobalMarkets» АҚ-ныңсенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 2022 жылдың 1 шілдесінде 2,43 млрд теңгеніқұрады. Портфельдіңқұрылымындашоттардағыақшалайқаражат 55,06%, шетелдікэмитенттердіңүлестікқұралдары (ETF пайлары) 15,3%, ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигациялары 10,11%, шетелдікэмитенттердіңакциялары мен депозитарлыққолхаттары 5,79%, ҚР екіншідеңгейдегібанктердіңоблигациялары 5,59%, ХҚҰ 4,14%, ҚР ұйымдарыныңкорпоративтікоблигациялары 3,97%. Портфельдегіұлттықвалютадағыинвестициялар 78,79%, АҚШ долларында 21,21%. «HalykGlobalMarkets» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңтабыстылығы 2022 жылдыңбасынанбері (-5,24%) болды.
«HalykGlobalMarkets» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелініңнақтықұрылымыБЖЗҚ сайтындажарияланған.
«BCC Invest» АҚ-ныңсенімгерлікбасқаруындағызейнетақыактивтері 2022 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойынша 1,41 млрд теңгеніқұрады. Олармемлекеттікоблигацияларға 42,17 %, пайларға (ETF индекстерге) 21,76%, ҚР квазимемлекеттікұйымдарыныңоблигацияларына 9,99%, шетелдікэмитенттердіңакциялары мен депозитарлыққолхаттарына 8,98%, ҚР ЕДБ облигацияларына 5,26%, ХҚҰ облигацияларына 5,23%, ҚР резидент-эмитенттерініңкорпоративтікоблигацияларына 4,57%, инвестициялықшоттардағыақшалайқаражатқа 1,94%, өзге де активтерге (дебиторлықберешек, мерзіміөткенберешек, провизиялар) 0,1% бөлінген. Ұлттықвалютадағықұралдарғапортфельдің 68,99%, АҚШ долларында 31,01% инвестицияланған.
Инвестициялыққызметтіңнәтижесінде «BCC Invest» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңкірістілігіағымдағыжылдыңбасынанбері (-4,88%) құрады.
«BCC Invest» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелініңтолыққұрылымы БЖЗҚ сайтындажарияланған.
2022 жылдың 1 шілдесіндегіжағдайбойынша"СентрасСекьюритиз" АҚсенімгерлікбасқаруындағы БЖЗҚ зейнетақыактивтері 0,92 млрд теңгеніқұрады. Олар ҚР ҚМ МБҚ-ға 54,75%, ҚР эмитенттерініңакциялары мен депозитарлыққолхаттарына 8,65%, РЕПО 17,51%, шетелдікэмитенттердіңүлестікқұралдарына (ETF пайлары) 1,83%, инвестициялықшоттардағыақшақаражатына 17,05%, өзгеактивтерге (дебиторлықберешек, мерзіміөткенберешек, провизиялар) 1,83% инвестицияланған. Қаржықұралдарынапортфельдің 84,24% ұлттықвалютада, АҚШ долларында – 15,76% инвестицияланған.
Инвестициялыққызметтіңнәтижесінде «СентрасСекьюритиз» АҚ басқаруындағызейнетақыактивтерініңкірістілігі 2022 жылдыңбасынанбері (-2,04%) құрады.
«СентрасСекьюритиз» АҚ басқаруындағықаржықұралдарыныңэмитенттерікөрсетілгенинвестициялықпортфелініңтолыққұрылымыБЖЗҚ сайтындажарияланған.
Естеріңізге сала кетейік, БЖЗҚ-дан зейнетақыактивтеріналғаннанкейін ИПБ оларды ҚР ҰлттықБанкіБасқармасының 2014 жылғы 3 ақпандағы №10 қаулысыменбекітілгенИнвестициялықпортфельдібасқаружөніндегіқызметтіжүзегеасыруқағидаларындакөрсетілгенжәне ИПБ инвестициялықдекларациясындарұқсатетілгенқаржықұралдарынаинвестициялайды.
Зейнетақыжинақтарын ИПБ басқаруынааударғанкездемемлекеткепілдігібасқарушыкомпанияныңзейнетақыактивтерікірістілігініңеңтөменгідеңгейінқамтамасызетужөніндегікепілдігіменауыстырылады. Кірістіліктіңеңтөменгідеңгейінарықтаәрекетететін ИПБ басқаруынаберілгензейнетақыактивтерініңорташаалынғанкірістілігіннегізге ала отырыпесептеледі.