Агенттік тұрақты AQR 2023 шеңберінде кредиттік тәуекелдің демографиялық талдауын жариялады

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2023 жылы жүргізілген банк секторы активтерінің сапасын тұрақты бағалау (AQR) деректеріне негізделген демографиялық талдауды жариялады. Бұл талдау осыдан бұрын шығарылған «Тұрақты AQR 2023  есебі» толықтырады, онда кредиттік тәуекелдің толық талдауы келтірілген және  қарыз алушылардың гендерлік-жас ерекшелік мінездемелерін ескере отырып, олардың мінез-құлықтық аспектілеріне назар аударады.

Зерттеу банктердің белсенді кредиттік портфельдерінің деректеріне және дефолт жағдайында шығындарды (LGD) есептеу үшін пайдаланылатын статистикаға негізделеді. Есепте жеке тұлғалардың ипотекалық, кепілсіз тұтынушылық және қамтамасыз етілген қарыздарының портфельдері талданады. AQR 2023-те тұтынушылық қарыздар портфеліндегі  жалпы берешек 6,9 трлн теңге, ал ипотекалық (Отбасы банкінің деректерін есепке алмағанда) және қамтамасыз етілген қарыздар портфелінде әрқайсысы 1,6 трлн теңгеден құрады.

Ерлер арасында жиналған кредиттік шығындардың үлесі  10,3%-ды, ал әйелдер арасында бұл көрсеткіштің төмен – 7,8%-ды құрайтыны анықталды. Ипотекалық қарыздар портфелінде 2 және 3-сатыларда EAD үлесі әйелдерге қарағанда ерлерде 4 п.т. жоғары, ал 1-сатыдағы үлесі 8 п.т. төмен. Дефолттар мен есептен шығарулар статистикасында  жағдайлардың саны бойынша, сондай-ақ дефолт уақытындағы берешектің көлемі бойынша ер адамдар басым түседі, ал дефолт уақытында әйелдердің орташа берешегі тек ипотекалық портфельде ғана жоғары болып отыр.

2023 жылғы тұрақты AQR шеңберіндегі қарыз алушылардың негізгі бөлігі – миллениалдар (1982-2000 жылдар аралығында туғандар), олардың жалпы кредиттік сапасы басқа ұрпаққа қарағанда жақсырақ.

Кепілді қарыздар бойынша дефолттар мен есептен шығарулар статистикасы Х ұрпағының (1963-1981 жж.), ал кепілсіз қарыздар бойынша миллениалдардың, әсіресе ер адамдардың басым екенін көрсетті. Қарыз алушы әйелдердің арасында бэби-бумерлер (1943-1962 жж.) арасындағы дефолттардың ең көп үлесі кепілсіз тұтынушылық қарыздар портфелінде тіркелген. Сондай-ақ, Z жас ұрпақ өкілдерінің (2001-2005 жж.) арасында кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша дефолттардың алғашқы жағдайлары байқалады, дегенмен олардың үлесі әзірге азырақ болып отыр.

Агенттік артып келе жатқан тұтынушылық кредит беру мен халықтың берешек деңгейінің ұлғаюы жағдайында демографиялық үрдістер мен іс-қимыл модельдерін түсіну барынша маңызды болып отыр. Аталған талдау банктерге өз тәуекелдерін жақсырақ бағалауға және кредит берудің біршама мақсатқа бағытталған және тиімді стратегияларын әзірлеуге мүмкіндік береді, сондай-ақ банк саласындағы ашықтық пен жауапкершілікті арттыруға көмектеседі. 

 

Агенттіктің Сыртқы коммуникациялар басқармасы:

+7 (727) 2371089, press@finreg.kz