Банк секторы мәселелері бойынша тоқсан сайынғы кездесу
Қаржы реттеушісінің нарықпен тұрақты кездесулері шеңберінде 2023 жылғы 14 наурызда Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің Төрағасы Мәдина Әбілқасымова екінші деңгейдегі банктердің басшыларымен кездесу өткізді. Кездесуге Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығының өкілдері де қатысты.
Кездесу барысында Банк секторының 2023 жылға арналған қадағалау саясатының негізгі басымдықтары талқыланды, оларды айқындау тәуекелге бағдарланған қадағалау процесін жүйелеу үшін де, реттеуші қызметінің ашықтығын арттыру үшін де маңызды. Кездесу барысында AQR әдіснамасына түзетулерге қатысты банк қоғамдастығының ұсыныстары да қаралды.
2022 жылды қорытындылай келе, кездесуге қатысушылар геосаяси тұрақсыздық пен макроэкономикалық өзгерістер аясында банк секторы бірнеше рет күйзеліске ұшырағанына қарамастан, банк секторы орнықтылықты сақтап, барлық негізгі көрсеткіштер бойынша өсім көрсеткенін атап өтті.
2022 жылы банк активтерінің өсуі 18,4%-ды құрады және 44,6 трлн теңгеге жетті. Экономиканы кредиттеу бір жыл ішінде 23,3%-ға 22,8 трлн теңгеге дейін ұлғайды. 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша банк активтерінің ІЖӨ-ге үлесі 46,2%-ды құрады. Бір жылда 21,5%-ға 31,6 трлн теңгеге дейін ұлғайған клиенттердің салымдары банктерді қорландырудың негізгі көзі болып қала береді. Ықтимал тәуекелдерді өтеу үшін банктер бойынша капиталдың жалпы көлемі 5,2 трлн теңгені немесе 15,3%-ды құрайды. Жүйелік деңгейде капиталдың жеткіліктілік коэффициенті 21,7%-ды құрады, бұл ең төменгі нормативтік талаптардан 2 есе артық.
Банк секторының тұрақтылығын сақтау үшін 2022 жылы банк секторында тәуекелге бағдарланған қадағалауға толыққанды көшу жүзеге асырылды, оның негізгі элементтері SREP қадағалау моделі, тұрақты AQR және қадағалап стресс-тестілеу болып табылады.
2022 жылы банктердің тәуекелдерін сапалық және сандық тұрғыдан бағалауды қамтитын SREP әдіснамасы бойынша жүргізілген толық ауқымды қадағалап бағалаудың нәтижесі бойынша 7 банк «тәуекелдері төмен», 8 банк «тәуекелдері қалыпты төмен», 5 банк «тәуекелдері қалыпты жоғары» және 1 банк «тәуекелдері жоғары» банктер санатына жатқызылды.
2022 жылы үлесіне банктер активтерінің 71%-ы және жиынтық несие портфелінің 72%-ы тиесілі 10 ірі банк бойынша AQR өткізілді. Алдағы уақытта Агенттік банктерге AQR барысында анықталған проблемалық мәселелер бойынша техникалық-әдіснамалық қолдау көрсетуді жоспарлап отыр.
2022 жылдан бастап банк жүйесінің барлық активтерінің кемінде 70%-ын құрайтын банктер бойынша жыл сайын қадағалап стресс-тестілеу (ҚСТ) жүргізіледі. Стресс-тестілеуден, негізінен, несие портфельдегі елеулі үлесі бар және SREP қадағалап бағалау қорытындысы бойынша анықталған жоғары тәуекелдері бар банктер өтеді.
2022 жылдың қорытындысы бойынша ҚСТ нәтижелерін шығару ағымдағы жылғы наурыздың соңына жоспарланған.
Агенттіктің басқа мемлекеттік органдармен ішкі және сыртқы күйзелістердің әсерін теңестіру бойынша бірлесіп уақтылы қабылдаған шаралар банк секторының тұрақтылығын қамтамасыз етуге және банктерді жаңа жағдайларға бейімдеуге мүмкіндік берді. Атап айтқанда, жыл басына үлесі банк секторының жиынтық активтерінің шамамен 15%-ын құраған Ресейдің еншілес банктерінің жұмысы тұрақтандырылды. Қабылданған шаралардың нәтижесінде екі банкті жаңа инвесторлар сатып алды. Агенттік тарапынан АҚШ-тың қаржы биліктерінен лицензиялар алуға қолдау көрсетілді.
Стрестік активтерді іске асырудың нарықтық тетіктерін құру үшін 2022 жылғы 4 шілдеде Мемлекет басшысы Стрестік активтер нарығын дамыту жөніндегі заңға қол қойды. Бұдан басқа, өткен жылы қабылданған заңнамалық түзетулер Агенттіктің қадағалау процесінде уәжді пайымдауды қолдану аясын кеңейтті.
Ағымдағы жылы Агенттіктің қадағалау ресурстары өткен жылғы қызмет нәтижелерін ескере отырып, мынадай негізгі бағыттарға шоғырланатын болады:
- SREP әдіснамасы шеңберінде банктерге жыл сайынғы қадағалап бағалауын жүргізу, оның ішінде банктердің 2022 жылы ICAAP/ILAAP ішкі процестерін сақтау жөніндегі есепті және ішкі әдіснаманы әзірлеу мен ішкі (экономикалық) капиталды есептеуді ұсыну бойынша заңнамаға енгізілген талаптарды орындауын талдау;
- тұрақты AQR және қадағалап стресс-тестілеудің кезекті процестерін іске асыру;
- шоғырландырылған деңгейде реттеуді күшейту.
Заңнамалық бастамалар ретінде 2023 жылы SREP-ті одан әрі жетілдіру, банктердің капиталына жеке қадағалау үстемесін енгізу, банк қызметін лицензиялау рәсімдерін оңтайландыру, стрестік активтерді сатып алу-сату үшін цифрлық платформаларға қойылатын талаптарды әзірлеу және банктердің стратегиялары мен бизнес-модельдеріне ESG қағидаттарын кезең-кезеңімен енгізу жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады.
Сыртқы коммуникациялар басқармасы
+7 (727) 237-10-89, press@finreg.kz