Агентством представлены результаты первой регулярной оценки качества активов банковского сектора
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) в рамках брифинга Заместителя Председателя Олжаса Кизатова представило результаты первой регулярной оценки качества активов банковского сектора (AQR).
AQR – это один из инструментов риск-ориентированного надзора, позволяющий детально оценить реальное качество активов, уровень неработающих кредитов, ожидаемые кредитные убытки и достаточность капитала банков.
В соответствии с поручениями Главы Государства Агентством осуществлена полноценная интеграция инструментария AQR в надзорный процесс и с 2022 года регулярный AQR проводится на ежегодной основе.
В 2022 году Агентство провело первый регулярный AQR по 10 крупным банкам, активы которых составляют 71% от активов банковской системы. В ходе проведения AQR в 2022 году были проанализированы 19 млн. займов на сумму 15,2 трлн тенге, в том числе более 1 400 крупных заемщиков.
Результаты данной оценки показали, что уровень достаточности капитала по системе существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень.
Агентство в 2022 году оптимизировало процессы регулярного AQR за счет автоматизации обработки данных, что повысило качество и объем работ, осуществляемых на стороне Агентства, и снизило регуляторную нагрузку на банки-участники.
Анализ финансового состояния и оценка достаточности провизий по крупным заемщикам производились индивидуально с использованием внутренних моделей Агентства по оценке кредитного риска. Оценка провизий по более мелким займам осуществлялась при помощи статистической модели.
В дальнейшем Агентство планирует совершенствовать процесс взаимодействия с банками в рамках регулярного AQR. На основе результатов, полученных в 2022 году, в банки направлен перечень наиболее часто встречавшихся ошибок и рекомендации по их исправлению. Кроме того, банкам будет направлена полная база ответов на часто задаваемые вопросы и продолжится практика оказания методологической поддержки банкам по вопросам сбора и предоставления данных. Ожидается, что эти меры позволят снизить нагрузку на банки по сбору данных, сократить сроки проведения AQR и снизить риск операционных ошибок при сборе данных.
На основе проведенного анализа и выявленных недоработок в методиках и процессах Агентство продолжит ознакомление банков с ключевыми аспектами регулярного AQR, а также с принципами и лучшими практиками построения внутренних моделей оценки и анализа кредитного риска.
Управление внешних коммуникаций Агентства:
+7 (727) 2371089, press@finreg.kz