Тимур Әбілқасымов GARP алаңында стресс-тестілеу модельдері жайында айтып берді
Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік) тәуекелдерді басқару стандарттарын белгілеуден, оның практикасын үйретуден, білім беруден және ілгерілетуден тұратын GARP – Жаһандық Тәуекелдер Кәсіпқойлары Қауымдастығының алаңында баяндама жасады. GARP – әлемнің 190 елінен 200 мыңнан аса қатысушыны біріктіретін, тәуекелдер жөніндегі менеджерлердің коммерциялық емес ұйымы және мүшелер қауымдастығы. Қауымдастық тәуекелдерді бағалау саласындағы зерттеулер және зияткерлік тұрғысынан көш бастау үшін GARP Risk Institute (GRI) және GARP Benchmarking Initiative (GBI) сияқты бастамаларды іске асырады.
Агенттік Төрағасының кеңесшісі Т. Әбілқасымовтың бұл алаңдағы презентациясы Қазақстанның банк секторына және қадағалап стресс-тестілеу басталардың алдында қабылданған негізгі реттеу әрекеттеріне жасалған шолудан; сценарийлер әзірлеу процесінен және макроқаржылық өлшемдерді модельдеуден; сценарийлерді модельдеу үшін пайдаланылатын құралдарды сипаттаудан тұрды. Талқылауға әлемнің 66 елінен 450-ден аса маман қатысты.
«2021 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша Қазақстанның банк секторы активтерінің көлемі 82,1 млрд АҚШ долларын құрады, олардың 35,8%-ы – өтімділігі жоғары активтер. Жүйелік деңгейде кредиттердің депозиттерге қатысы 69,5% болды, бұл Қазақстан банк секторының өтімділігі деңгейінің жоғары екенін көрсетеді. Соңғы жеті жылда банктердің несие портфелінің сапасы айтарлықтай жақсарды. Егер 2013-2014 жылдары банк секторындағы жұмыс істемейтін кредиттер үлесі 30%-дан асса, 2021 жылғы тамыздағы жағдай бойынша NPL үлесі 4,8%-ды құрады. Жұмыс істемейтін кредиттер үлесінің азаюына қаржы реттеушісі қабылдаған шаралардың есебінен қол жеткізілді», - деп атап өтті Кеңесші.
Қазақстанда жүргізілген активтер сапасын бағалау (AQR) елдің банк секторының жүйелік деңгейде капиталдандырудың жеткілікті деңгейде екенін көрсетті. Сондай-ақ, қаржы реттеушісі бизнес-процестерді және оларды автоматтандыру деңгейін зерттеді, содан кейін әрбір банк орташа алғанда 2500 түзету іс-шараларынан тұратын жоспар алды.
2021 жылғы қазан айында Еуропалық орталық банктің әдіснамасы бойынша қатысушылардың саны шектелген пилоттық стресс-тестілеу жобасы іске қосылды. Агенттік стресс-тестілеу тұжырымдамасын, шаблондар мен қажетті модельдерді әзірледі. Жоба шеңберінде банктер тәуекелдің әрбір түрі бойынша реттеуші белгілеген микроқаржылық күйзелістердің әсер етуін дербес бағалайтын болады, ал реттеуші бағалауды challenger модельдерінің көмегімен тексеретін болады. Стресс-тестілеудің маңызды элементтері қаржы реттеушісі белгілеген сценарийлер болып табылады. Презентация барысында баяндамашы неге стресс-тестілеудің екі: базалық және стрестік сценарийі пайдаланылатынын айтты, сондай-ақ оларды құру процесімен бөлісті.
«Пандемияның таралуы және жаңа штамдардың пайда болуы, ОПЕК+ келісімі аясында мұнай өндіруге жаңа шектеулер, климаттық өзгерістер, жылжымайтын мүлік бағасының өсуі және басқалар гипотетикалық стрестік сценарий аясында пайдаланылатын негізгі тәуекелдер болып табылады», - деп атап өтті спикер.
Сценарийлерді қалыптастыру үшін Агенттік ХВҚ әдіснамасы бойынша әзірлеген Growth at Risk, Financial Programming модельдері, сондай-ақ тоқсандық макроэкономикалық модель қолданылды. Бұл модельдер қадағалап стресс-тестілеу сценарийлерін жасауға қажетті сандық бағалауды алуға мүмкіндік береді.
«Агенттік ашықтық қағидаттарын ұстануды, модельдерді әзірлеу және оларды қолдану нәтижелері туралы жан-жақты есептерді жариялауды жоспарлап отыр», - деп қорытындылады Т. Әбілқасымов.
Баспасөз қызметі +7 (727) 237 1090