Показатели страхового сектора включены в эконометрический пакет AFR
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка продолжает системную работу по цифровизации финансового сектора. В рамках инициатив SupTech и RegTech представлено значимое обновление эконометрического пакета AFR - новый набор данных OGPO Insurance Scoring Dataset. Обновленная версия уже доступна в открытых репозиториях PyPI и CRAN, что делает казахстанские наработки доступными для исследователей и специалистов по всему миру.
OGPO Insurance Scoring Dataset создан для решения задачи скоринга полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС). Система позволяет разрабатывать модели, которые помогают справедливо оценивать риск ДТП и удерживать здоровый уровень коэффициента выплат по портфелю (~70%), сохраняя при этом клиентскую базу. Важно, что подход построен на принципе справедливости: повышение премии предусмотрено только для водителей с повышенным риском, тогда как дисциплинированные водители сохраняют или даже снижают свои страховые расходы.
Это уже третий датасет в составе пакета AFR, который последовательно расширяет свои возможности. Ранее в него вошли базы finratKZ и macroKZ - инструменты для анализа финансовых коэффициентов корпоративных заемщиков и макроэкономической ситуации в стране. Новый датасет подготовлен на основе данных третьего ежегодного кейс-чемпионата по риск-менеджменту Risk Management Case Competition» который Агентство организовало совместно с КБТУ и АО «СК «Freedom Finance Insurance».
Пакет AFR расширил область применения – от оценки кредитного риска корпоративных заемщиков и макроэкономического анализа до моделирования рисков в страховании. Агентство продолжит работу по развитию открытых аналитических инструментов и укреплению взаимодействия между академическим сообществом и финансовым сектором в области применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
Управление внешних коммуникаций: