Агенттік модельдік тәуекелді алғашқы қадағалап бағалаудың нәтижелерін жариялады
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Екінші деңгейдегі банктерде модельдік тәуекелді басқару жүйесін алғашқы қадағалап бағалаудың нәтижелері бойынша есепті жариялады.
Бағалауды жүргізу SREP, активтердің сапасын бағалау (AQR) және қадағалап стресс-тестілеуімен қатар тәуекелге бағдарланған қадағалауды дамытудың келесі кезеңі болды. Бағалау модельдік тәуекелді басқару жүйелерінің жетілу деңгейін анықтауға бағытталды және үш қорғау желісі шеңберіндегі тәсілдерді талдауды, сондай-ақ жеке модельдерді тәуелсіз валидациялауды қамтыды.
Есепте бағалау жүргізу тәсілдері мен қағидаттары, жекелеген банктердегі модельдік тәуекелді басқару жүйелерінің ағымдағы жай-күйін талдау нәтижелері, сондай-ақ Агенттіктің модельдік тәуекелді басқарудың тиімді жүйесін құруға қатысты қадағалау күтулері ұсынылды.
Бағалау қорытындысы бойынша қамтылған банктерде тиісті жүйелер қалыптасу сатысында екені және корпоративтік басқарудың жекелеген элементтерін, тәуелсіз бақылауды және валидация процестерін одан әрі дамытуды талап ететіні анықталды.
Агенттіктің қадағалау күтулері банк қызметінде сандық модельдердің көбеюін ескереді және дәстүрлі модельдерді, сол сияқты машиналық оқыту мен жасанды интеллект әдістеріне негізделген модельдерді де қамтиды. Күтулер жетекші халықаралық стандарттар мен озық практикаларды ескере отырып қалыптастырылды.
Есепті жариялау Агенттіктің модельдік тәуекел саласындағы қадағалау тәсілдерінің ашықтығын арттыруға, нарыққа қатысушылармен диалогты дамытуға және банк секторы үшін бірыңғай бағдарларды қалыптастыруға бағытталған.
Сыртқы коммуникациялар басқармасы