Банк конгломераттарын шоғырландырылған қадағалауды дамыту туралы

Банк конгломераттарын шоғырландырылған қадағалауды дамыту туралы

Қазақстан Республикасының қаржы жүйесі қаржылық делдалдықтың банкке негізделген моделімен сипатталады. Банк секторы қаржы жүйесінің жиынтық активтерінің шамамен 83%-ын қалыптастырады, бұл оның қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз етудегі және экономиканы қаржыландырудағы негізгі рөлін айқындайды. Осыған ұқсас құрылым қаржы топтары деңгейінде де байқалады: банк конгломераттарының құрамында активтердің, міндеттемелердің және тәуекелдердің негізгі бөлігі банк сегментінде де шоғырланған.

Сонымен бірге, қазіргі заманғы банк конгломераттары қаржы нарығының әртүрлі сегменттерін біріктіретін көпфункционалды қаржы топтары болып табылады. Банктерден бөлек, олардың құрылымына қаржы ұйымдарының қызметін қамтамасыз ететін сақтандыру ұйымдары, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылар, стрестік активтерді басқару ұйымдары, сондай-ақ сервистік және технологиялық компаниялар кіреді. Мұндай модель қаржы топтарына кешенді қаржылық қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді, алайда тұтастай топ деңгейінде тиімді қадағалауды да талап етеді.

Соңғы жылдары банк конгломераттарының құрылымы қаржылық қызметтерді цифрландырудың ықпалынан да түбегейлі өзгеруде. Қаржылық-технологиялық шешімдердің, жасанды интеллект пен платформалық модельдердің дамуын ескере отырып, 2025 жылы заңнама кеңейтілді және банктерге бағдарламалық қамтылымды, бұлттық технологияларды, биометриялық сәйкестендіруді, ақпараттық қауіпсіздікті, цифрлық платформаларды және қаржы нарығы үшін өзге де технологиялық шешімдерді әзірлеу саласында қызметті жүзеге асыратын компанияларды құруға немесе сатып алуға рұқсат етілді. Бұл қаржы секторының неғұрлым технологиялық архитектураға өтуін көрсетеді және шоғырландырылған қадағалауды тиісінше дамытуды талап етеді.

Шоғырландырылған қадағалау қаржы топтарын реттеудің заманауи жүйесінің негізгі элементі болып табылады. Оны Қазақстанда енгізу жекелеген қаржы ұйымдарының орнықтылығын бағалаудан оның қатысушылары мен топішілік операциялар арасындағы өзара байланысты қоса алғанда, тұтастай топ деңгейіндегі қаржылық жай-күй мен тәуекелдерді бағалауға көшуге мүмкіндік берді. Осы жүйенің негізі шоғырландырылған негізде капиталды есептеу әдіснамасын және капитал жеткіліктілігінің нормативтерін қоса алғанда, банк конгломераттарына қойылатын пруденциялық талаптар болды.     

Шоғырландырылған қадағалауды одан әрі дамыту қаржы топтарын реттеудің халықаралық стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады. Ұлттық модельді қалыптастыру кезінде Банктік қадағалау жөніндегі Базель комитетінің, Біріккен Форумның (Joint Forum on Financial Conglomerates), Қаржылық тұрақтылық жөніндегі кеңестің (FSB) және Халықаралық валюта қорының және Дүниежүзілік банктің ұсынымдары мен тәсілдерді есепке алынады.

Қазақстанда шоғырландырылған қадағалауды дамыту шеңберінде 2024 жылы желтоқсанда 2025 жылы күшіне енген банк конгломераттарының тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын жаңа талаптар енгізілді. Бұл талаптар тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау және мониторингтеу рәсімдерін, тәуекел деңгейін белгілеуді, тұрақты стресс-тестілеуді жүргізуді және конгломератқа қатысушылар арасындағы тиімді ақпарат алмасуды қамтамасыз етуді қоса алғанда, бүкіл қаржы тобының деңгейінде бірыңғай тәуекел-менеджмент жүйесін қалыптастыруды көздейді.

Сонымен қатар банк конгломератының капиталын есептеу әдіснамасы жетілдірілді. Нақты шоғырландырылған капиталдың конгломератқа барлық қатысушылар капиталындағы жиынтық қажеттіліктермен салыстырып тексеруді көздейтін топ капиталының жеткіліктілігін бағалаудың жаңа тәртібі енгізілді. Мұндай тәсіл қаржы тобының орнықтылығын неғұрлым дәл бағалауға мүмкіндік береді және топ ішілік инвестициялар есебінен орнықтылық көрсеткіштерінің артуына жол бермейді.  

Реттеу жүйесін дамытудың маңызды кезеңі Халықаралық валюта қоры және Дүниежүзілік банк 2023-2024 жылдары жүргізген Қаржы секторын бағалау бағдарламасы (FSAP) болды. Бағалау қорытындысы бойынша Қазақстан қаржы топтары деңгейінде пруденциялық талаптарды жетілдіруді, тәуекелге бағдарланған қадағалауды күшейтуді және қаржы нарының түрлі сегменттері арасындағы ақпарат алмасудың тетіктерін дамытуды қоса алғанда, шоғырландырылған қадағалауды одан әрі дамыту бойынша ұсынымдар алды.   

Қазақстанда шоғырландырылған қадағалаудың жаңартылған тәсілі қаржы конгломераттарына тән тәуекелдерді кешенді басқаруды көздейді. Негізгі тәуекелдердің қатарына мыналар жатады:

  • топқа қатысушылар арасындағы активтер мен міндеттемелер трансфертін қоса алғанда, топішілік операциялардың тәуекелдері;
  • капиталды екі рет пайдалану тәуекелі;
  • қаржы тобы деңгейінде тәуекелдерді шоғырландыру;
  • қаржы нарығының әртүрлі сегменттері (банк, сақтандыру және бағалы қағаздар нарығы) арасында тәуекелдердің таралуы;
  • қаржы қызметтерін цифрландыруға байланысты операциялық және технологиялық тәуекелдер;
  • топтың жекелеген қатысушыларының қызметі нәтижесінде туындайтын бедел тәуекелдері.

Барлық көрсетілген тәуекелдер пруденциялық талаптарды, корпоративтік басқаруға, тәуекел-менеджмент және ішкі бақылау жүйесіне қойылатын талаптарды, сондай-ақ тәуекелге бағдарланған қадағалау құралдарын қоса алғанда, Агенттіктің қолданыстағы реттеу және қадағалау жүйесімен қамтылады.

Қазіргі уақытта Агенттік қаржы нарығының қадағалау инфрақұрылымын одан әрі дамыту бойынша жұмыс жүргізуде. Атап айтқанда, сақтандыру секторы мен бағалы қағаздар нарығы үшiн банк секторында қолданылатын SREP және AQR құралдарына ұқсас iшкi бағалау модельдерiн әзiрлеу және жетiлдiру жүргiзiлуде. Осы модельдер енгізілгеннен және автоматтандырылғаннан кейін қаржы конгломераттарына толыққанды шоғырландырылған қадағалауды қамтамасыз ететін қаржы топтарының тәуекелдерін бағалаудың бірыңғай интеграцияланған жүйесі қалыптастырылатын болады.

Қаржы секторының ауқымды заңнамалық реформалары қаржы топтарын реттеу жүйесін дамытуға қосымша серпін береді. «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметi туралы» Қазақстан Республикасының жаңа Заңын қабылдау, сондай-ақ сақтандыру қызметi және бағалы қағаздар рыногы туралы заңнаманы жоспарланған жаңарту шоғырландырылған қадағалау тетiктерiн одан әрi жетiлдiру үшiн негiз жасайды.

Алдағы уақытта шоғырландырылған қадағалауды дамыту қаржы конгломераттары құрылымының ашықтығын арттыруға, деректерді талдаудың қазіргі заманғы технологияларын енгізуге және ұлттық реттеуді қаржылық тұрақтылықтың халықаралық стандарттарымен одан әрі үйлестіруге бағытталатын болады.

 

Сыртқы коммуникациялар басқармасы
press@finreg.kz