Обсуждены основные приоритеты надзорной политики банковского сектора на 2022 год

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова провела ежеквартальную встречу с руководителями БВУ по вопросам банковского сектора. Ежеквартальные встречи с финансовым сообществом проводятся с 2021 года, в целях обеспечения прозрачности и транспарентности деятельности Агентства в рамках реализации риск-ориентированного надзора и обеспечения стабильности финансового сектора.

На встрече обсуждены итоги надзорной оценки банков в рамках надзорного процесса по методологии SREP за 2021 год, основные приоритеты надзорной политики банковского сектора на 2022 год.

Кроме того, рассмотрены вопросы исполнения поручения Главы Государства по развитию рынка стрессовых активов и расширению кредитования экономики.

В 2021 году впервые проведена полномасштабная оценка банков по методологии SREP, по итогам которой приняты надзорные решения и регуляторные меры надзорного реагирования. На встрече банкам были озвучены основные риски и недостатки, выявленные по итогам оценки в 2021 году.

По результатам проведенной надзорной оценки основными областями деятельности большинства банков, требующих улучшения и совершенствования в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля, явились кредитные риски банков, связанные с повышенным уровнем стрессовых активов (NPA), и сохранением недостатков при управлении кредитным риском, ранее выявленных в ходе оценки качества активов (AQR), в связи с незавершением мероприятий согласно индивидуальных планов корректирующих мер.

Председателем Агентства было отмечено, что в текущем году начался новый цикл SREP, с учетом анализа потенциальных рисков банковского сектора и разработки Программы надзорных действий на 2022 год. Председателем Агентства также обозначены основные акценты финансового регулятора в надзорной политике на 2022 год.

В 2022 году Агентство продолжит работу по повышению прозрачности и доверия к банковскому сектору и оценке финансовой устойчивости банковского сектора через выстраивание комплексной модели надзорного процесса. Будут проведены мероприятия по дальнейшему совершенствованию надзорного процесса по методологии SREP путем имплементации в него регулярной оценки активов (AQR) и надзорного стресс-тестирования. Новые надзорные инструменты позволят проводить полную оценку финансового состояния банков и использовать надзорные меры для покрытия текущих рисков и потенциальных рисков, связанных с ухудшением экономической конъюнктуры.

Начиная с 2022 года, регулярный AQR станет частью надзорного процесса и будет проводиться по расширенному перечню банков. В его основе заложены лучшие практики методологии полномасштабного AQR, разработанные Европейским Центральным Банком, и опробованные Агентством и Национальным банком в рамках полномасштабного AQR 2019 года. Одновременно с этим Агентство в течение 2022 года будет продолжать работу, направленную на дальнейшую автоматизацию, оптимизацию и развитие регуляторной отчетности и процедур проведения регулярного AQR.

Надзорное стресс-тестирование в текущем году также будет проводиться по расширенному перечню банков в соответствии с периметром AQR. Результаты надзорного стресс - тестирования будут учитываться при определении надзорных мер для банков, исходя из текущих риск-профилей. Агентство в дальнейшем планирует поэтапное раскрытие и публикацию результатов надзорного стресс – тестирования по мере развития инструментария стресс-тестирования, что повысит транспарентность банковского сектора и доверие рынка.

В этом году также планируется разработать методологию индивидуальной надзорной надбавки на капитал в зависимости от риск-профиля банков. В 2023 году Агентство начнет работу по применению надзорной надбавки на капитал поэтапно. На начальном этапе будет применена надбавка за риск по итогам надзорной оценки банков, проведенной в 2022 году (SREP). В дальнейшем надзорная надбавка на капитал будет применяться с учетом регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования.

Кроме того, 2022 году Агентством будет продолжена работа по выработке практики применения мотивированного надзорного суждения в надзорной деятельности. Агентство будет применять мотивированное надзорное суждение для определения сделок банков со связанными лицами, а также оценки систем управления рисками и внутреннего контроля с учетом принимаемых банками корректирующих мероприятий по итогам AQR.

В рамках исполнения поручений Главы государства рассмотрены вопросы по созданию цифровой платформы и инфраструктуры по реализации стрессовых активов, увеличению кредитования бизнес-проектов, а также по созданию регуляторных механизмов, при которых банки будут стремиться кредитовать эффективные проекты.

Для создания цифровой платформы и инфраструктуры по реализации стрессовых активов, Агентством совместно с Национальным Банком в рамках оказания технической помощи со стороны ЕБРР до конца июля текущего года будет проведена соответствующая комплексная оценка (feasibility study). Агентством было отмечено, что платформа будет являться прозрачным источником данных о ценах сделок со стрессовыми активами и сформирует вторичный рынок покупки и продажи стрессовых активов. Для обсуждения и учета позиций всех участников рынка Агентством будет создана рабочая группа с участием Правительства, Нацбанка, АФК, банков и международных финансовых организаций (ЕБРР, Всемирный Банк, МФК).

Для повышения кредитования экономики Агентством создана рабочая группа с участием Национального Банка, АФК и банков, в рамках которой будут рассмотрены предложения, направленные на совершенствование мер регуляторного характера, включая вопросы создания пруденциальных стимулов для банков по кредитованию МСБ, оптимизации залоговой политики банков, повышения стабильной базы фондирования банков. Реализация указанных мер будут способствовать стимулированию кредитования экономики банками, повышению доступности кредитных ресурсов для МСБ и поддержанию деловой активности субъектов предпринимательства.

Участники встречи обсудили подходы по регулированию рисков в потребительском кредитовании. Для предотвращения выдачи высокорискованных займов населению Агентством планируется принять дополнительные меры пруденциального регулирования, пересмотреть подходы к расчету ставок вознаграждения, усовершенствовать формулы расчета ГЭСВ, которая будет учитывать стоимость кредитного риска, стоимость фондирования, операционные затраты и процентную маржу банков.

С целью ограничения уровня проблемной задолженности граждан регулятором и банками будет проведена работа по разработке индивидуальных планов по работе с проблемными кредитами.

Меры по урегулированию проблемной задолженности граждан также будут проработаны в рамках разрабатываемого Правительством механизма банкротства физических лиц.

Агентство ожидает готовности от банков к качественным изменениям своих бизнес-процессов и практик, объективной оценки уровня принимаемых рисков и реализации иных действенных мер
для соответствия системы управления рисками и внутреннего контроля в банке мировым стандартам.

Пресс-служба

+7 (727) 237-10-90, press@finreg.kz